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抛补套利交易案例
抛补套利
答:
抛补套利
,又称为利率平价套利,其核心是利用两国短期利率的差异,通过转移资金和外汇
交易
来获取利息差额。首先,投资者会在低利率国家(如英国)借入资金,然后将这些资金投资于高利率国家(如美国),同时在外汇市场进行远期汇率的卖出,以此锁定未来的汇率风险。这一策略确保了在利率差异产生的收益足以覆盖...
举几个事例解释
抛补套利
??
答:
如上例所述,如
套利
者不进行"
抛补
"(即在即期卖出的同时,远期买进,或相反),则当他投资于英国三个月国库券后获得55万英镑时,若美元与英镑汇率变为£1=.90,则55万英镑只能合为104.5万美元,而套利者本来投资于美国国库券却可得108万美元,结果由于美元升值他亏损了3.5万美元。一般说来,在...
抛补套利
的外汇
交易
怎样计算套利利润
答:
如果预期准确,即期将10万英镑兑换成美元进行投资,到期出售,减去英镑机会成本,即为套利获利:100000*1.5770*(1+10%)/1.5938-100000*(1+6%)=2840.51 但这不是
抛补套利
,因为1英镑=1.5928/38美元是一年后的汇率的预期,有不确定性,是非抛补套利。如果1英镑=1.5928/38美元是远期约定汇率,...
关于
抛补套利
的计算
答:
1.六个月汇率:远期汇率=即期汇率—升水=(1.6180—0.0248)/(1.6190—0.0243)=1.5932/47 2.英镑六个月存款为年率12%, 美元六个月存款年率8%,利差为4%。升水率={[(远期汇率-即期汇率)×12]÷[即期汇率×6]}×100%小于4 套利有利,有
抛补套利
机会 3.具体做法:借100万美元,借期六...
抛补套利
是什么意思 计算公式介绍
答:
抛补套利
(covered interest arbitrage)是指将套利和掉期
交易
结合起来进行的外汇交易,套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时,还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。它是一种套利与掉期相结合的一种交易,通过这种交易既可以获得利率差额的好处,同时又可以获得较高的利息收入,但是要...
套利抛补
问题,请好手解答。
答:
1.502(1+5%)/1.503=1.0493<1+3% 所以存在
套利
机会,套利方向高利率货币兑换成低利率货币。也就是卖美元,买英镑,同时买入英镑远期汇率合约对冲。额,至于说最终获利情况,要根据具体操作来说,做不做对冲是完全不一样的不做对冲就是有风险套利,方向就是卖英镑买美元,收益是2%+平仓后的汇率...
国际金融问题!!!
答:
非
抛补套利
:即期将美元兑换成英镑,进行英镑投资,一年后取回本利按市场汇率出售,获利:1000000/2*(1+10%)*1.9-1000000*(1+8%)=-3500 即由于汇率的变化率大于利差,套利损失3500美元 远期英镑贴水200点,远期汇率为GBP1=USD(2-0.0200)=1.9800 抛补套利:即期将美元兑换成英镑,进行一年投资,同时签订...
抛补套利
的计算公式
答:
掉期成本年率=(升/贴水*12)/(即期汇率*远期月数)*100%
抛补套利
是否可行,取决于利率差与掉期成本(年率)的比较,当掉期成本年率大于或者等于利差时,无利可图;反之小于利差时,则可以进行套利,有利可图。例如,假定瑞士市场存款利率年息8%,英国市场利率年息为13%,£1= SF2.5。10万瑞士法郎...
悬赏!外汇
套利
问题,主要是掉期率那部分!
答:
套利交易
是指将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资,获取利差。本案中,英镑利率高于美元利率,投资者即期将美元兑换成英镑(200万/1.7320),再进行英镑投资一年,同时卖出英镑投资的远期本利[200万/1.7320*(1+13%)],汇率为远期汇率1.7280,收回美元,再减去美元投资的机会成本(如果用美元...
判断市场是否存在
套利
可能性 高分求解
答:
因此市场的远期买价超过了远期买价的上限,因此存在
抛补套利
机会.构造借马克、即期出售马克购买美元、投资于美元货币市场、远期出售美元购买马克的抛补套利策略。运用1单位货币的 收益为1/2.2584*(1+10又11/16*30/360)*2.2644=1. 0115866598马克 成本为(1+6%*30/360)=1.005马克 利润为0.0065866598...
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