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显著非零
平稳时间序列分析之模型检验
答:
参数的显著性检验 参数的显著性检验 就是要检验每一个未知参数是否
显著非零
。这个检验的目的是使 模型最精简 。如果某个参数不显著,即表示该参数所对应的那个自变量对因变量的影响不明显,该自变量可以从拟合模型中剔除。最终模型将由一系列参数显著非零的自变量表示。R 软件 不提供参数的显著检验结果 ...
stata如何
显著
判断一个变量是否为0
答:
reg只提供回归分析,在出的结果里每个变量后面都有P值,P=
0
代表
显著
,P=0.01以下是1%显著水平显著,0.05是5%,0.1是10%,如要要T值可以ttest A之类的。reg y x1 x2 xn test x1=x2=xn=0 关键看三个地方,一个是判定系数R方,本图中,为0.9464,拟合优度很高。第二看回归系数,本例...
p值小于多少时说明
显著
性很高?
答:
当p值小于
0
.001时,意味着在统计学上,观察到的结果非常
显著
。p值是用于衡量实验结果是否与零假设相符的概率,它通常用来判断观察到的结果是否是由随机因素引起的,还是由于真实的效应或差异导致的。在假设检验中,通常将p值与事先设定的显著性水平(通常为0.05或0.01)进行比较。如果p值小于显著性水...
计量经济学:序列相关性检验及修正
答:
首先,通过时间序列图直观观察x和y的走势,然后进行回归分析。如果发现残差图显示正向一阶序列相关,自相关系数图和偏自相关系数图中存在
显著
的
非零
值,就可能存在问题。利用Q统计量,若p值显著,可确认序列相关存在。修正方法 面对序列相关,我们需采取修正措施。例如,Newey-West估计法通过稳健标准误来...
悬赏R语言作业答案
答:
##P>0.05,接受原假设,即残差为白噪声,所以拟合模型显著有效###参数检验###模型参数的显著性检验t1<--0.8477/0.1206pt(t1,df=56,lower.tail=T) ###p<0.05参数
显著非零
t0<--4.7942/1.0253pt(t0,df=56,lower.tail=T) ###p<0.05参数显著非零# (3) 利用拟合模型,预测该加油站未来5天的OVERSHORTS。(10...
stata 事件分析法
答:
结果表明,自贸区成立对上海A股的累积超额回报在1%显著水平下
显著非零
。我已将这些结果整理成Excel表格,并在事件期内进行了稳健性检验,走势图直观展示了car的变化趋势。这段内容是我在2021年3月的最新进展,相较于2019年的分享,代码优化了不少。在此,我诚挚地邀请大家参与讨论,共同提升对事件分析法...
ARIMA模型( p, d, q)中, AR是什么意思?
答:
ARIMA(p,d,q)中,AR是"自回归",p为自回归项数;MA为"滑动平均",q为滑动平均项数,d为使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数)。“差分”一词虽未出现在ARIMA的英文名称中,却是关键步骤。ARIMA模型(英语:Autoregressive Integrated Moving Average model),差分整合移动平均自回归模型,又称...
时序检测详解
答:
5σσ时函数值为
0
。因此f(x,1)可以用来生成9点的权重因数,只要取f(x,1)上[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]这几个位置的函数值即可。把σσ设为2就能得到15点的权重因数,即x为-7到+7之间的所有整数时的取值,以此类推。 移动平均法存在很多问题:假设p=1,q=2,且进行了一阶差分后,...
显著
性分析中P值在0.05水平和0.01水平上的显著有什么区别
答:
可能性不同 拒绝
零
假设的判断标准或者把握程度,P值在
0
.05水平的可能性比0.01水平上的可能性大。2、统计语言描述不同 如果P<0.05,说明某件事情的发生至少有95%的把握,统计语言描述为在0.05水平上
显著
。如果P<0.01,说明某件事情的发生至少有99%的把握,统计语言描述为在0.001水平上显著。
spss中为何有时峰度的输出结果会小于0
答:
显著
功能高。小于0.001,就是非常小的数字,点击查看可以看出具体的数字,说明显著性较好。显著性表示的两个变量之间的显著性差异,数值越大,表示显著性越大,反之,表示两者之间存在较强的交互作用。峰度(peakedness。kurtosis)又称峰态系数。表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数。
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