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期货套利策略总结
如何利用股指
期货
进行
套利
?
答:
-
同时买入和卖出不同到期月份的相同期货合约。通过价差变化实现利润
。该策略更注重不同合约月份之间的时间价值差异。b. 价差套利 - **价差套利:- 同时买入和卖出不同合约的相同或相关标的资产,通过价差的变化获利。可以是跨合约、跨市场、跨品种的价差套利。3. 统计套利 - **统计套利:- 通过对历...
期货套利策略
有哪些
答:
第二,跨期套期保值 跨期
套利
通常在同一
期货
品种不同期限的期货之间进行.具体是指购买或出售短期金融期货,出售或购买同一目标资产的长期金融期货,在短期金融期货合同到期或到期前同时对冲这两个期货的交易.与现在的套期保值相比,跨期保值的限制很少.过期套期保值是在同一个市场进行的,期货市场没有空头限...
期货
的
套利策略
有哪些?
答:
1、跨期
套利
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份
期货
合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。2、跨市套利 投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。3、跨品种套利 ...
期货套利
的原则
答:
3、同时建仓的原则:一般来说,多空头寸的建立,要在同一时间
。鉴于期货价格波动的,交易机会稍纵即逝,如不能在某一时刻同时建仓,其价差有可能变得不利于套利,从而失去套利机会。4、同时对冲原则:套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时,需要通过对冲来结算利润,对冲操作也要...
简述
期货
交易中
套利策略
的种类及其含义
答:
三、ALPHA
套利策略
ALPHA套利是指指数期权或指数
期货
与具有ALPHA值的证券产品间进行反向
套利套利
。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键。在ALPHA套利交易中,折价率和超额收益ALPHA的证券产品是首选。带有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。
知本加财经:
期货套利
的原理及
策略
视频时间 02:00
期货
有哪些
套利
方法
答:
目前跨品种
套利
主要以基本面套利和产业上下游套利为主。私募排排网上就有很多不收认购费的CTA
策略
私募基金产品。点击查看 跨期套利 还有跨期套利,是指投资者在同一
期货
品种的不同合约月份建立起相等数量、相反方向的交易,并以对冲或者交割的方式来结束交易,从而赚取两者之间差价的操作方式。跨期交易属于...
期货
交易如何做
套利
交易?
答:
因此,就整个
期货
交易而言,
套利
交易仍然是一项风险、收益都较高的投机。套利交易的收益来自下面三种方式之一:(1)在合约持有期,空头的盈利高于多头的损 失;(2)在合约持有期,多头的盈利高于空头的损失;(3)两份合约都盈利。套利交易的损失则来自刚好相反的方式:(1)在合约持有期,空头的盈利...
期货套利
合约怎么玩
视频时间 00:34
如何利用国债
期货
进行收益率曲线
套利
?
答:
利用国债
期货
进行收益率曲线
套利
方法如下:当投资者预期收益率曲线将更为陡峭,则可以买入短期国债期货,卖出长期国债期货,实现“买入收益率曲线”;相反,当投资者预期收益率曲线将变得平坦时,则可以卖出短期国债期货,买入长期国债期货,实现“卖出收益率曲线”。
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