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期货套利策略题
...欧元兑人民币远期汇率高估,适宜的
套利策略
是( )。
答:
外汇
期货套利
交易是指交易者根据不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动,同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约,以期价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利的交易行为。交易者认为美元兑人民币远期合约价格低估,欧元兑人民币远期合约价格高估,则交易者应该买入低估的美元兑人民币远期合...
国债
期货
交易中,做空基差的
套利策略
中的风险包含( )。
答:
【答案】:A,B,C,D 以上选项均正确。故此题选ABCD。
下列关于国债
期货
合约间
套利
的说法,正确的是( )。
答:
根据价差买卖方向不同,国债
期货
跨期
套利
分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种,A项正确。国债期货跨品种套利交易
策略
主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的,B项正确。一般情况下,期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度,C项正确。当投资者...
期货
和远期
套利
答:
。。这个简单,1)当日交割价格分别为0.75美元、1.00美元、1.25美元时,在远期或
期货
市场上空头交易的盈亏分别为(1-0.75)乘以25万=62500美元、(1-1)乘以25万=0美元、(1-1.25)乘以25万=-62500美元。2)在没有进行风险规避的情况下,上述条件下,橘子的销售收入分别为0.75*25万=187500...
期货
的
套利
功能计算
答:
这个题型是最常见的
套利
计算。出题的人是照搬其他
题目
,抄错了语句顺序,造成了你的误解。这道题应该写成如下这样。设某股票报价为30元,该股票在2年内不发放任何股利。若2年
期货
报价为35元,则可进行如下套利:购买该1000股股票,并同时按5%年利率借入3000元资金,卖出1000股2年期期货。2年后,期货...
(2021年真题)如果
期货
价格超出现货价格的程度远远低于持仓费,
套利
者...
答:
【答案】:D 如果价差远远低于持仓费,
套利
者就可以通过卖出现货,同时买入相关
期货
合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费,因而产生盈利。
【高分】利率远期或
期货套利
具体是如何操作的?
答:
2:135天的国债收益减去45天的国债收益,除以中间间隔的90天,就是期间隐含的远期利率:(135*10.5-45*10)/90=10.75 3:由于短期国债隐含的远期利率10.75%高于短期国债
期货
隐含的远期利率10.6%,因此可以采取如下操作
套利
:卖出45天到期的国债期货,90天后交割,隐含利率为10.6%,此为成本。卖出...
期货套利
问题
答:
题目
含义:06合约的两个价位:3月15日 92.4为购买日 6月10日 94.29为交割日 每张合约面值100万USD 假设:保证金为10%,也就是合约为10万/手 === 那么:在3月15日做多,满仓买进1000万/10万=100手 在6月10日平仓,全部抛出获利:每手得利润点数: 94.29-92.4=2.29 所以:100手...
关于金融
期货
的
套利
功能的计算题。。该怎么解
答:
现在:假设借入为30000(方便计算=1000 x30) 本金、利率成本 30000(1+5%)^2=33075 2年后:35x1000=35000 35000-33075=1925
期货
交易的题,在线等,分析
套利
机会
答:
1,
套利
的理论价差:如果用于
期货
交易,分现货价格与同期货价格之差,远期合约价格与近期合约价格之差等。2,合理价差也是分:期货交易和商品的套期保值二种。不能混为一谈。3,“假设小麦价格9月份1200/吨,11月份1279元/吨,年利率6%,小麦仓储费用0.3元/吨/天,交易手续费2元/ 手(单边),...
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