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期货现货套利
什么是股指
期货套利
?股指期货与
现货
指数套利原理介绍
答:
针对股指
期货
与股指
现货
之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行
套利
的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系。但是,有时期货指数与现货指数会产生偏离,当这种偏离超出一定的范围时(无套利定价区间的上限和下限),就会产生...
【
期货
百科】之十五:套期保值和
套利
的区别
答:
期货套期保值是指企业通过持有与其
现货
市场头寸相反的期货合约,或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物,以期对冲价格风险的方式。
期货套利
可分为价差套利和期现套利。价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。期现套利是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差,通过在两...
如何在
期货
市场与
现货
市场中实行
套利
交易?
答:
步骤1:卖出一张恒指
期货
合约,成交价位15200点,以6%的年利率贷款75万港元,买进相应的一揽子股票组合; 步骤2:一个月后,收到5000港元,按6%的年利率贷出; 步骤3:再过两个月,到交割期。这时在期现两市同时平仓。(期现交割价格是一致的) 交割时指数不同,结果也有所不同,如下表列示...
期货现货
互转
套利
策略在操作上的限制是( )。
答:
期货现货
互转
套利
策略是利用期货相对于现货出现一定程度的价差时,期现进行相互转换。这种策略的目的是使总收益除了原来复制指数的收益之外,还可以套取期货被低估的收益。这种策略仍随时持有多头头寸,只是持有的可能是期货,也可能是股票现货。期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。
在
现货
交易里面,对冲
套利
是什么意思?
答:
对冲
套利
一般特指
期货
市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式,它丰富和发展了期货投机的内容,并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化,更多地转向期货合约相对价格的水平变化。...
投机者如何通过
期货
,
现货
市场
套利
答:
2.期现
套利
由于每个月的交割日股指
期货
与沪深300指数最后完全一致,当股指期货和沪深300指数一旦出现不合理的差价时,就可以通过复制沪深300指数买进指数基金组合或是股票组合,同时卖空股指期货来获得无风险收益。2010年年化收益可以达到20%,但是由于参与的机构越来越多,2011年年化收益已经被压缩到10%...
期货套利
交易方法
视频时间 02:13
如何利用股指
期货
进行
套利
?
答:
1. 跨市场
套利
a. 股指
期货
与股票套利 - **基差套利:- 通过同一标的资产的期货合约和
现货
(股票)之间的基差变动来实现套利。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货,待基差回归正常水平时平仓。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利:- 同时进行牛市和熊市的交易。投资者可以建立多头头寸...
投机者如何通过
现货期货
两个市场
套利
答:
1.当
现货
指数被低估,某个交割月份的
期货
合约被高估时,投资者可以卖出该期货合约,同时根据指数权重买进成份股,建立
套利
头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时,将期货合约平仓,同时卖出全部成份股,可以获得套利利润,这种策略称为正向基差套利。2.当现货指数被高估,某个交割月份的期货合约被低估时,如果...
商品
期货套利
的期现套利
答:
期现
套利
,是利用同一种商品在
期货
市场与
现货
市场之间的不合理价差进行的套利行为。当期货价格与现货价格之间出现不合理的基差时,套利者通过构建现货与期货的套利资产组合,以期望基差在未来回归合理的价值区间并获取套利利润的投资行为。
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