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衍生品定价通常有哪些假设
如何理解金融
衍生产品定价
的基本
假设
答:
2. 杠杆的运用:
假设
您支付50%首付购买房产,即投入50万,当房价上涨10万时,您卖掉房产并偿还银行50万贷款(未考虑其他费用),剩余60万,相当于投入50万获得了10万的收益,即20%的利润。相反,房价下跌时,您的亏损也是20%。这展示了2倍杠杆的效果。3. 金融
衍生品
与高杠杆:金融衍生品如期货、期...
如何理解金融
衍生品定价
的基本
假设
答:
互换(swaps),也称掉期是一种约定两个或两个以上的当事人按照协议条件及在约定的时间内交换一系列现金流的
衍生
工具。期权(options)是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定...
如何理解金融
衍生产品定价
的基本
假设
答:
所以你同时放大你的盈利和亏损比例,这就是2倍杠杆。金融
衍生品
的高杠杆在于,买100万的房子,你只需要1万块的首付,甚至是1千块的首付,同样的房价涨跌幅度,你自己所承受的盈亏比例放大的倍数你自己算吧.具体的金融衍生品例子:如保证金期货,期权,结构性期权,cdo,mbs之类的都可以做到比这个还大的...
金融
衍生
物
定价
模型总结(bs, heston, local vola, hull white)_百度...
答:
在金融衍生物的
定价
模型中,Black-Scholes-Model(BS Model)犹如灯塔,照亮了股票和固定收益领域的定价之路。它
假设
标的物遵循几何布朗运动,drift项囊括无风险利率、股息和调整因素,通过隐含波动率的校准,为欧式
衍生品
提供了closed-form解。在固定收益市场,BS模型不仅用于普适期权(plain vanilla)定价,...
如何评估复杂金融
衍生品
的风险水平与
定价
模型?
答:
评估复杂金融
衍生品
的风险水平与
定价
模型的方法取决于衍生品的类型和特征。
一般
来说,以下是一些通用的方法:1.使用模型定价-采用数学模型和估计数据来计算衍生品的价格和风险水平,例如蒙特卡罗模拟、布莱克-斯科尔斯模型、本福特-提劳斯模型等。2.应用风险测度-利用历史数据或波动率指标等方法,来度量衍生品...
金融
衍生品
如何
定价
?
答:
如果您是刚步入大学的大学生,发现课本上讲的各种
衍生品定价
模型非常晕的话,不要着急,尤其是期权。相信我,这些东西时间长了。理解了就好了。言归正传,说正事。其实不只是衍生品,与金融有关的一切学术相关的定价模型的精髓就是两个字:“套利”!!楼主我真的没跟你开玩笑,一定要把这个记住!一定...
金融
衍生品定价
基本原则是
什么
答:
金融
衍生品定价
基本原则是价值依赖于基本标的资产的价值。金融衍生品,又称金融衍生工具,是从原生性金融工具,如股票、债券、存单、货币等派生出来的金融工具,其价值依赖于基础标的资产。目前较为普遍的金融衍生工具包括期货合同、期权合同、互换及远期协议合同等。金融衍生品在形式上表现为一系列的合约,...
如何设计一种更有效的金融
衍生品定价
方法?
答:
4.考虑市场流动性因素:市场流动性对金融
衍生品
的
定价有
着重要的影响。设计更有效的定价方法需要考虑市场的流动性和财务资产的变动情况,并结合相应算法进行定价。5.开发新的交易策略:新的交易策略可以帮助我们更好地理解市场趋势和交易规律。通过新的交易策略,我们可以制定更为精准的定价模型,提高交易的...
金融
衍生品定价有哪些
基本方法
答:
2. 其次,需要评估市场规模,以判断市场对
衍生品
的接受程度和潜在的需求量。3. 确定最低限价是确保衍生品销售能够覆盖成本并实现利润的基本步骤。4. 接下来,预测竞争对手可能的市场反应,这包括他们的
定价
策略和对市场的影响。5. 确定市场投放价格是建立一个既能吸引顾客又能保持市场竞争力的价格点。6...
【背景知识】风险中性概率与二叉树
答:
让我们深入探讨一个在期权定价中至关重要的概念——风险中性概率,以及它与二叉树模型的紧密联系。风险中性的世界:理解与应用风险中性,这个词听起来抽象,但其实它描绘的是一个理想化的投资环境,其中投资者对风险不抱有任何偏好或厌恶。在
衍生品定价
的语境下,风险中性
假设
意味着投资者在决策时,不会...
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