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金融衍生品定价方法
金融衍生
物
定价
模型总结(bs, heston, local vola, hull white)_百度...
答:
在
金融衍生
物的
定价
模型中,Black-Scholes-Model(BS Model)犹如灯塔,照亮了股票和固定收益领域的定价之路。它假设标的物遵循几何布朗运动,drift项囊括无风险利率、股息和调整因素,通过隐含波动率的校准,为欧式
衍生品
提供了closed-form解。在固定收益市场,BS模型不仅用于普适期权(plain vanilla)定价,...
期权回归模型是什么
答:
期权回归模型(Option
Pricing Regression Model)是一种金融衍生品定价方法,用于估计期权的理论价格。该模型基于线性回归分析,通过对期权价格和相关因素之间的历史数据进行拟合来预测未来期权价格。在期权回归模型中,通常将股票价格、无风险利率、行使价格、到期时间等因素作为自变量,并以已知的市场上某个时点...
金融衍生品
如何
定价
?
答:
言归正传,说正事。其实不只是
衍生品
,与
金融
有关的一切学术相关的
定价
模型的精髓就是两个字:“套利”!!楼主我真的没跟你开玩笑,一定要把这个记住!一定要把这个记住!一定要把这个记住!现在不理解背下来总有一天你会发现,其实定价的思路很简单。然后我来简要的解释一下吧,为什么我说金融思想的...
依据远期,期货,互换,期权等
定价方法
来描述
金融衍生品
的定价规律
答:
此为金融衍生品的定价规律即基本规律是复制 即使用市场上已有产品组合达到相同的风险收益 组合的价格就是衍生品价格
!!!作为一个看客,我不认为此次次贷危机和金融危机是定量分析师们有意所为,我相信宽客们的素质也绝对不会这样。但客观讲,定量分析师们不得不负客观上的责任,即在一个不坚实的地基...
影子
定价法
与摊余成本是什么?
答:
影子定价法是一种基于市场价格的估值方法
,主要用于对金融衍生品等复杂资产进行定价。它通过模拟资产在未来可能的各种情况下的现金流,并将这些现金流折现到当前价值,从而得到资产的价值。影子定价法的关键在于对市场情况的准确模拟和折现率的合理选择,这需要对市场有深入的理解和大量的数据支持。例如,对于...
随机折现因子
定价
模型中最难确定,但比较关键的变量是( A .资产价格 B...
答:
折现因子定价模型是一种
金融衍生品
的
定价方法
,其中折现率是一个比较关键的变量,而且通常也是最难确定的。因此选项 B. 折现率 是正确答案。折现率是用于将未来现金流转化为等值的当前金额时所使用的贴现率。在随机折现因子定价模型中,折现率常被视为风险溢价和无风险利率之和,并通过市场上的资产价格和...
远期、远期
定价
、远期合约定价
答:
在金融市场中,远期
定价
与期货合约的定价机制是理解
金融衍生品
的关键概念。它们分别对应于当前与未来的价格预期,远期合约作为场外交易(OTC)的特色产品,与交易所交易的期货合约相辅相成。以下是这些核心概念的深入解析和相关公式:远期定价原理 未来价格的预期,即远期价格,是基于市场参与者对资产未来价值的...
如何理解
金融衍生品定价
的基本假设
答:
是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力,但不负有必须买进或卖出的义务。 下面将介绍
金融衍生品定价
的一些基本理论。
为什么明明
衍生品
风险很高,却会使用无风险利率
定价
答:
原因如下:1、理论上,无风险利率是
金融衍生品定价
的基础。在无套利的假设下,如果市场存在无风险套利机会,投资者会迅速行动,使得套利机会消失,市场回归均衡。因此,无风险利率可以作为衍生品定价的基准。2、实际上,衍生品市场存在很多因素导致其价格与无风险利率相关。因此,使用无风险利率作为定价基准...
二叉树模型上行概率怎么计算
答:
二,具体的计算公式 1,上行乘数u = e^[σt^(1/2)]2,下行乘数d = 1/u 3,上行概率P = (1 + r - d) / (u - d)4,下行概率1 - P 学习二叉树模型上行概率计算的意义:一,
金融衍生品定价
二叉树模型是一种常用的金融衍生品定价模型,通过计算上行概率和下行概率,可以得出衍生品...
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