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金融衍生品定价理论
金融衍生
物
定价
模型总结(bs, heston, local vola, hull white)_百度...
答:
在
金融衍生
物的
定价
模型中,Black-Scholes-Model(BS Model)犹如灯塔,照亮了股票和固定收益领域的定价之路。它假设标的物遵循几何布朗运动,drift项囊括无风险利率、股息和调整因素,通过隐含波动率的校准,为欧式
衍生品
提供了closed-form解。在固定收益市场,BS模型不仅用于普适期权(plain vanilla)定价,...
金融衍生品定价
基本原则是什么
答:
金融衍生品定价
基本原则是价值依赖于基本标的资产的价值。金融衍生品,又称金融衍生工具,是从原生性金融工具,如股票、债券、存单、货币等派生出来的金融工具,其价值依赖于基础标的资产。目前较为普遍的金融衍生工具包括期货合同、期权合同、互换及远期协议合同等。金融衍生品在形式上表现为一系列的合约,合...
如何理解
金融衍生品定价
的基本假设
答:
互换(swaps),也称掉期是一种约定两个或两个以上的当事人按照协议条件及在约定的时间内交换一系列现金流的
衍生
工具。期权(options)是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定...
金融衍生品定价
有哪些基本方法
答:
1.
金融衍生品定价
策略首先涉及评估和量化潜在收益,并据此设定价格的上限。2. 其次,需要评估市场规模,以判断市场对衍生品的接受程度和潜在的需求量。3. 确定最低限价是确保衍生品销售能够覆盖成本并实现利润的基本步骤。4. 接下来,预测竞争对手可能的市场反应,这包括他们的定价策略和对市场的影响。5...
金融衍生品
如何
定价
?
答:
如果您是刚步入大学的大学生,发现课本上讲的各种
衍生品定价
模型非常晕的话,不要着急,尤其是期权。相信我,这些东西时间长了。理解了就好了。言归正传,说正事。其实不只是衍生品,与
金融
有关的一切学术相关的定价模型的精髓就是两个字:“套利”!!楼主我真的没跟你开玩笑,一定要把这个记住!一定...
如何理解
金融衍生
产品
定价
的基本假设
答:
所以你同时放大你的盈利和亏损比例,这就是2倍杠杆。
金融衍生品
的高杠杆在于,买100万的房子,你只需要1万块的首付,甚至是1千块的首付,同样的房价涨跌幅度,你自己所承受的盈亏比例放大的倍数你自己算吧.具体的金融衍生品例子:如保证金期货,期权,结构性期权,cdo,mbs之类的都可以做到比这个还大的...
依据远期,期货,互换,期权等
定价
方法来描述
金融衍生品
的定价规律
答:
此为
金融衍生品
的
定价
规律即基本规律是复制 即使用市场上已有产品组合达到相同的风险收益 组合的价格就是衍生品价格!!!作为一个看客,我不认为此次次贷危机和金融危机是定量分析师们有意所为,我相信宽客们的素质也绝对不会这样。但客观讲,定量分析师们不得不负客观上的责任,即在一个不坚实的地基...
如何设计一种更有效的
金融衍生品定价
方法?
答:
1.利用高级数学公式:金融衍生品的定价涉及到复杂的数学计算,如随机过程、蒙特卡罗模拟和偏微分方程等。因此,设计一种更有效的定价方法需要掌握高级数学和计算机科学知识,并运用这些知识开发出更为精准的微观定价模型。2.建立大量数据模型:
金融衍生品定价
需要大量的历史数据和市场数据,因此建立良好的数据...
风险中性
定价
原理
答:
风险中性定价原理是一种在
金融衍生品定价
中广泛应用的原理。它的核心理念是在一个风险中性的世界里,所有资产的预期收益率都应该是无风险利率。这个原理的提出基于这样一个观点:在市场均衡的条件下,投资者对于风险的态度应该是中性的,即他们不会因为承担额外的风险而要求额外的回报。这个原理的实际应用...
远期、远期
定价
、远期合约定价
答:
在金融市场中,远期
定价
与期货合约的定价机制是理解
金融衍生品
的关键概念。它们分别对应于当前与未来的价格预期,远期合约作为场外交易(OTC)的特色产品,与交易所交易的期货合约相辅相成。以下是这些核心概念的深入解析和相关公式:远期定价原理 未来价格的预期,即远期价格,是基于市场参与者对资产未来价值的...
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