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金融风险度量包括
金融风险
的
度量包括
( )。
答:
金融风险的度量,就是鉴别金融活动中各项损失的可能性,估计可能损失的严重性。
金融风险的度量包括:①风险分析,包括分析各种风险暴露
,分析金融风险的成因和特征,分清哪些风险可以回避,哪些风险可以分散,哪些风险可以减少。②风险评估,包括预测和衡量金融风险的大小,确定各种金融风险的相对重要性,明确需要...
识别和
度量金融风险
的方法有哪些,各有什么特点
答:
1. 敏感度分析法:此方法涉及评估市场风险因素变动对整体市场的影响程度
。2. 风险价值法:该法用于定量分析特定证券或产品可能遭遇的潜在损失。3. 压力测试法:通过将金融产品置于极端市场条件下,来评估其承受风险的能力。4. 重标极差法:此方法侧重于对数据分布的离散程度进行分析,以揭示风险的统计特性...
金融风险
的识别与
度量
答:
金融风险识别的原则涉及多个方面,
包括持续监控风险
、根据风险实质进行识别、确保及时识别风险、涵盖所有风险类别、实施量化评估、保持均衡识别以及关注创新风险。1. 持续监控风险:金融机构需建立全面、系统且可靠的风险监控机制,以持续评估和管理各类风险。2. 根据风险实质识别:应超越表面现象,识别所有与业务...
风险度量
方法有哪些
答:
风险度量方法主要包括以下几种:
定性分析、敏感性分析、波动性分析、在险价值VaR以及压力测试
。一、定性分析 定性分析是一种主观的风险评估方法,主要通过专家判断、历史分析等手段,对风险性质、潜在影响等进行深入理解和描述。它依赖于专业人士的经验和直觉,可以捕捉到一些量化方法难以捕捉到的风险因素。此外...
金融
机构如何
度量
流动性
风险
答:
金融机构度量流动性风险的方法主要有三种:流动性比率、流动性缺口以及融资流动性风险指标
。首先需要理解流动性风险的含义。流动性风险是指金融机构无法以合理的成本及时获得充足资金,以应对其支付义务或把握投资机会的风险。简而言之,就是当银行或金融机构面临突如其来的资金需求时,其能否迅速且成本合理地...
金融
机构如何
度量
汇率
风险
答:
该机构
度量
汇率风险方法
包括
外汇敞口法、VaR方法。1、外汇敞口法:外汇敞口法主要有三种
计量
方法:总汇总敞口法、净汇总敞口法和汇总短敞曰法。这种方法是通过度量由于未预测到的汇率变化而引起的企业国际贸易汇率风险值的大小。2、VaR方法:VaR(Value at Risk)方法是一种广泛应用于
金融风险
管理的方法,...
风险度量
的方法
答:
度量风险
的方法有许多。这些风险的
度量包括
对风险的影响直接估计如损失额,对风险事件发生的概率的估计,以及二者的结合如数学期望值,波动性,VaR,保险费,期权价值等,还
包括风险
对目标的变化的影响如各种导数类的指标如固定收益产品的久期和凸性,以及用于其它
金融
产品的希腊字母等。 用损失额来量度风险...
衡量风险
的指标有哪几种
答:
理论上,
风险
是由未来事件的不确定性引起的,数学上表现为各种结果发生的可能性。在
金融
学领域,研究风险旨在理解投资的风险补偿,而风险的数学
度量
通常是通过投资收益率与期望收益率之间的离散程度来实现的,其中方差和标准差是最常用的指标。主要信息
包括
:各种风险导致损失事件的概率、损失的分布情况;不同...
商业银行面临的
金融风险
及
度量
的指标有哪些
答:
(1)传统的信用
风险度量
模型
包括
专家制度模型、Z评分模型等。(2)现代信用风险量化度量和管理模型,主要包括:KMV公司的KMV模型、J.P摩根的Credit Metrics Model(信用计量模型)、Credit Risk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。(二)市场风险 1.市场风险的涵义 市场风险足
金融
体系中最常见的风险...
FRM干货:常用的
金融风险
的模型有哪些
答:
6. 行为
金融
学:行为金融学结合心理学研究成果,引入投资心理到
风险度量
中,提出了基于行为金融的认知风险度量方法,并探讨了认知风险与传统度量方差的关系。随着金融市场的不断发展,风险度量方法也在不断进步。未来的发展趋势将
包括
结合不同风险度量方法,从多个角度去识别和控制风险。
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