衡量风险的指标有哪几种

Question

如题所述

Answer 1

衡量风险大小的指标主要包括标准离差和标准离差率。标准离差是样本方差的平方根，用于衡量数据的离散程度。而标准离差率则是标准离差与期望值的比值，它能够反映风险相对于预期收益的程度。其计算公式为：标准离差率=标准离差/期望值。当期望值不相同时，标准离差率越大，表明风险越高。
风险衡量，也称为风险估测，是在确定风险的基础上，通过概率和统计方法对风险的可能性和潜在损失进行量化分析。这一过程有助于消除损失的不确定性，并使风险管理者能够集中精力处理那些可能造成严重后果的风险，而对于影响较小的风险，则可以采取简单的自留策略。
在风险识别的基础上，通过分析和资料收集，结合定性与定量的手段，可以估计和预测风险发生的概率及其损失程度。风险衡量的核心在于损失概率和损失严重程度的估计，其目的在于为风险管理提供决策支持。
理论上，风险是由未来事件的不确定性引起的，数学上表现为各种结果发生的可能性。在金融学领域，研究风险旨在理解投资的风险补偿，而风险的数学度量通常是通过投资收益率与期望收益率之间的离散程度来实现的，其中方差和标准差是最常用的指标。
主要信息包括：各种风险导致损失事件的概率、损失的分布情况；不同风险对同一单位造成损失的概率和分布；单一风险单位的可能损失幅度；整个经济单位发生损失事件的概率和总损失分布；以及某一时期内的总损失金额。此外，还包括风险单位的损失期望值和标准差等统计数据。