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随机变量X的标准化变量Y
概率与统计
答:
两
随机变量X
,Y
的标准化变量
分别是X'=(X-μ1)/σ1,Y'=(Y-μ2)/σ2,。其中μ1,μ2分别是X和Y的期望值,σ1,σ2分别是X和Y的标准差(在百度上输入数学方面的式子真让人头疼)。而标准化后的随机变量的期望值和方差(标准差)都是0和1.也就是μ1'=μ2'=0,σ1'=σ2'=1.所以...
设
随机变量XY
为相互独立
的标准化
随机变量,求E(X+Y)^2 请写明具体解题步...
答:
∵X,Y相互独立, ∴X^2,Y^2也相互独立(1) D(
XY
)=E[XY-E(XY)]^2 =E(XY-EXEY)^2 =E(X^2Y^2) =E(X^2)E(Y^2) =E[(X-EX)^2]E[(Y-EY)^2] =D(X)D...
x的标准化变量
答:
标准化
以后是服从标准正态布,而服从标准正态分布的
随机变量
,计算相关的问题可查正态分布表.
概率论中
标准化随机变量
的意义是什么
答:
标准化
就是已知
随机变量X
的期望Q,方差为S的平方的话,令新变量为(X-Q)/S,新变量就是一个标准的方差 方便计算统计么。。
随机变量的标准
正态分布是什么意思?
答:
(X*)²服从自由度为1的chi-square distribution,X*是X进行
标准化
之后的
随机变量 Y
=-XX?N(0,1)这是一个线性变换,线性变换不改变的可变特性的正常分布的平均值 E(Y)= E [X] = - E [X] = 0 Y(Y)= E [YE(Y)] ^ 2 = E [ - X - 0] ^ 2 = E [X ^ 2] ...
...Y均为
标准化随机变量
,且有ρ(
XY
)=1/2,令Z1=aX,Z2=bX+cY。
答:
又∵ρ(
XY
)=1/2,∴E(XY)=1/2,∴D(Z2)=b^2+bc+c^2=1 ① ∵Z1,Z2不相关,∴cov(Z1,Z2)=E(Z1Z2)-E(Z1)*E(Z2)=E(ab*X^2+ac*XY)-0=0 即ab+1/2*ac=0,b+1/2*c=0 ② 联立①②,解得b=1/(根号3),c=-2/根号3或b=-1/根号3,c=2/根号3 ...
x
属于正态分布,
y
属于什么分布
答:
答案;
X
~~(12.4/25)P(X~<12.5)=p(X~12/0.4<0.5/0.4)=
标准
正态(1.25)
正态分布
标准化
公式是什么?
答:
正态分布
标准化
的公式:
Y
=(
X
-μ)/σ~N(0,1)。标准正态分布 是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。期望值μ=0,即曲线图象对称轴为Y轴,标准差σ=1条件下的正态分布,记为N(0,1)。正态分布的定义 标准正态分布又称为u分布,是...
概率论与数理统计 第四章
随机变量
的数字特征
答:
中心化随机变量 和
标准化随机变量
:随机变量 和 的协方差: 实际中常用计算公式:协方差反映了 和 之间 协同变化 的关系。 协方差大=>
X
和
Y
均有同时大于或同时小于各自平均值的趋势;协方差小=> X趋向大于平均值时另一个有小于其平均值的趋势。 当 就是 时,协方差即为方差...
设
随机变量X
~正太N(5,4)分布,令
Y
=_,则Y~卡方X2(1)分布,求解题过程...
答:
根据定义,要
Y
~
X
²(1),则须X~N(0,1)。故,将X~N(μ,δ²)
标准化
即转化成N(0,1)即可。其标准化过程是,令Y=(X-μ)/δ。本题中,X~N(5,4)。∴μ=5 , δ=2。∴Y=(X-μ)/δ=(X-5)/2~X²(1)。供参考。
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