11问答网
所有问题
当前搜索:
非平稳时间序列
下列会产生
非平稳时间序列
的情形包括()。Ⅰ.长期趋势Ⅱ.季节变动Ⅲ.循 ...
答:
【答案】:B 时间序列分为平稳性的与非平稳性的。
非平稳时间序列
可能包含四种趋势,即长期趋势、循环趋势、季节趋势和不规则趋势
非平稳时间序列
一定是非纯随机序列吗
答:
根据最新维基百科对于
非平稳时间序列
的解释,非平稳时间序列是指:”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“,因此可以断定,有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列,只要这个序列最终可以趋于一个线性函数,该序列就是稳定的,就可以直接进行回归,回归的结果...
时间序列
分析中的平稳和
非平稳
有什么区别?
答:
总之,对于平稳时间序列,AR、MA和ARMA之间可以相互转化;而对于
非平稳时间序列
,我们常常使用ARIMA模型来考虑它们之间的关系。
将一个
非平稳时间序列
转化为平稳时间序列的方法有( )。
答:
【答案】:A、D 通常有两种方法将一个
非平稳时间序列
转化为平稳时间序列:(1)差分平稳过程。若一个时间序列满足1阶单整,即原序列非平稳,通过1阶差分即可变为平稳序列;(2)趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的,因此,将该时间序列对时间做回归,回归后的残差项将是平稳的。考点:时...
【
时间序列
分析】
非平稳
序列的随机分析---6.条件异方差模型②:GARCH模...
答:
深化理解:GARCH模型在
非平稳序列
中的随机分析 GARCH模型,全称广义自回归条件异方差,是针对非平稳序列中异方差性长期存在的问题而设计的。相较于基础的ARCH模型,它在模型设计上增加了对自相关性的考虑,从而更好地拟合具有复杂波动性的序列。首先,GARCH模型的基本原理是通过p阶自相关项与q阶残差平方...
非平稳序列平稳
化的三种方法
答:
我们通常采用差分法、对数变换法、移动平均法和指数平滑法等方法对
非平稳
的时间序列进行平稳化处理。
平稳时间序列
模型定阶的方法及思路:1、检查时间序列的平稳性:平稳时间序列模型的前提是时间序列是平稳的,因此需要对时间序列进行平稳性检验,例如ADF检验、KPSS检验等。2、确定自相关和偏自相关函数:自...
非平稳时间序列
预测方法有哪些
答:
1、 时间序列 取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是
非平稳
的。2、 宽
平稳时间序列
的定义:设时间序列 ,对于任意的 , 和 ,满足:则称 宽平稳。3、Box-Jenkins方法是一种理论较为完善的统计预测方法。
时间序列
不是稳定的怎么进行最小二乘法回归呀?
答:
非平稳
的
时间序列
不能直接做回归分析,否则得到的结果是伪回归。目前主流的处理非平稳序列的方法有两种 1.对你的时间序列做差分变换,非平稳序列通常在做了差分变换后变成
平稳序列
,但是每做一次会失去一个自由度。2.另一个较为先进的技术称之为“协整分析”,就是两个时间序列虽然非平稳,但是它们之间...
数据分析技术:
时间序列
分析的AR/MA/ARMA/ARIMA模型体系
答:
一般具有长期趋势的时间序列都是
非平稳时间序列
。根据趋势的不同,可以使用差分将具有长期趋势的时间序列转换成平稳时间序列。例如,线性增长的长期趋势,可以通过一阶差分形成新的平稳的(消除长期趋势)时间序列:例如,时间序列的数值为线性增长的(1,2,3,4,5,6,7,8),经过一阶差分以后,新的时间序列...
非平稳时间序列
确定性分析和随机分析分别什么意思?区别是什么呢?_百 ...
答:
非平稳时间序列
分析:首先对时间序列图和ACF图进行观察或者用ADF检验得出该时间序列非平稳,于是进而采用差分等手段进行分析。确定性分析:已经确定影响时间序列变化的因素有哪些,例如季节、趋势等,针对确定因素做相应的处理的分析。随机分析:不知道影响因素有哪些,使用差分、GARCH建模等方法进行分析。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
非平稳时间序列怎么进行预测
非平稳时间序列什么意思
非平稳时间序列有哪些
非平稳时间序列如何处理
非平稳时间序列趋势是什么
非平稳时间序列模型有哪些
非平稳时间序列的特征和分类
非平稳时间序列概念
非平稳时间序列的处理方法