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风险与收益的衡量方法
风险度量的方法
有哪些?
答:
7. **最大回撤(Maximum Drawdown)**:这是衡量投资组合在一段时间内从最高点到最低点的回撤幅度的指标。8. **尾部风险(Tail Risk)**:这是指投资组合面临极端负面事件的风险,通常与极低概率但可能造成巨大损失的事件相关。选择哪种
风险度量方法
取决于投资者的风险偏好、投资目标以及投资组合的...
简述
风险衡量的方法和
计算步骤
答:
(一)基本理论及计算的意义 经典的投资组合理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产
收益的
概率加权平均值来
度量
预期收益,用方差来度量预期
收益风险
的:E(r)=∑p(ri) ri (1)σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 ...
如何
衡量
公司的
风险
水平?
答:
产品创新能力等,可以评估公司的竞争优势和风险水平。外部环境分析:了解宏观经济环境、政策环境、市场环境等因素,可以评估公司面临的
风险和
机遇。风险评级:通过风险评级机构对公司的信用评级进行评估,了解公司的信用状况和风险水平。以上是几个常用
的衡量
公司风险水平的
方法
,可以根据实际情况综合运用。
如何计算
风险
回报比?
视频时间 02:09
资产
风险
如何
衡量
答:
在讲解这三个指标前,先来认识另外一个概念期望值,期望值是衡量预期
收益的
指标,不反映风险。期望值的含义是用于反映预计收益的平均化,在各种不确定性因素影响下,代表着投资者的合理预期。期望值
风险衡量
离散程度——资产收益率的各种可能结果与预期收益率(期望值)的偏差,用于
衡量风险
。
收益
概率能
衡量风险
指标吗
答:
收益概率能
衡量风险
指标绝大多数投资都并非有如此清晰的预期,以股票投资为例,其往往受到宏观经济、政策导向、竞争格局、管理层和市场情绪多方面的因素影响。任何一个因素都有非常强的不确定性,而这种不确定性,也正是风险的来源。学术上,我们普遍采用
收益的
波动大小来衡量风险的大小,并据此计算出β(...
在财务管理中
衡量风险
大小的指标有
答:
现代资产组合理论是关于最佳投资组合的理论。1952年马科维茨(Harry Markowitz)提出了该理论,他的研究结论是:只要不同资产之间的收益变化不完全正相关,就可以通过资产组合
方式
来降低投资风险,马科维茨为此获1990年诺贝尔经济学奖。资本资产定价模型是研究
风险与收益
关系的理论。注意事项:事前预算不力,...
投资组合的
风险
调整后
收益的
指标
衡量
不包括( )。
答:
【答案】:B 关注投资组合的
风险
调整后
收益
,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标
衡量
。B项,跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差,用于
度量
一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。
简述投资决策中
风险与收益的
关系(若有两个投资方案,应如何选择)_百度...
视频时间 00:59
收益和风险
定义是什么意思
答:
选择适合自己的投资品种和投资组合,制定科学、合理的投资策略和风险控制
方法
。同时,也需要
衡量
投资
收益
和
风险的
概率、期望收益、投资成本和交易成本等因素,以全面考虑投资决策的可行性和效益。为此,投资者需要具有一定的投资知识、风险意识和市场分析能力,以提高投资成功的概率和降低损失的风险。
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