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风险应如何度量
风险度量
的四种方法
答:
风险度量有以下四种方法如下:
1、敏感度分析法:敏感度分析法指的是分析市场中的某一风险因素的变化
,对整个市场造成的影响;2风险价值法:风险价值法指的是对市场中某一证券类产品可能发生的损失进行分析;3、压力测试法:压力测试法指的是将各种产品放置到极端情形中进行分析:4、重标极差法:重标极差法指...
结合案例5.3讨论:风险的含义是什么?
风险应该如何度量
?
答:
度量风险的方法:在确认对公司有显著影响的市场风险因素以后,就需要对各种风险因素进行度量,即对风险进行定量分析
。目前经常使用的市场风险度量指标大致可以分为两种类型,即风险的相对度量指标和绝对度量指标。相对度量指标主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系。通常,使用相对指标对相关市场风...
风险
管理中,可以
衡量
两个风险之间相关程度的统计量是( )。
答:
风险的度量方法包括:
1.概率:可以度量风险事件发生或造成损失的可能性
2.期望值:对未来风险事故所造成损失的推测通常以风险损失的期望值表示。3.方差:用于风险度量 4.标准差:方差的平方根。每个观测值大约偏离期望值多少单位。5.离散系数:离散系数越小,损失分布的相对危险越小 6.偏度:在风险衡量...
...无法判断发生
概率
或无须判断概率的时候,
度量风险
一般使用( )。_百...
答:
【答案】:D 最大可能损失指风险事件发生后可能造成的最大损失。用最大可能损失来定义风险承受度是最差情形的思考逻辑。企业一般在无法判断发生
概率
或无须判断概率的时候,使用最大可能损失作为风险的衡量,选项D正确。
请结合工作实际,谈谈商业银行
衡量风险
的主要方法。
答:
(1)概率法
。(2)统计估值法。统计估值法是利用统计得来的历史资料,确定在不同经济条件下,某种风险发生的概率;或是在不同风险损失程度下,某种风险发生的概率。(3)假设检验法。对未知参数的数值提出假设,然后利用样本提供的信息来检验所提出的假设是否合理,这种方法称为假设检验法。像统计估值法一样...
风险度量
的方法有哪些?
答:
评价
风险度量
方法是对投资组合或资产的风险水平进行量化分析的过程。不同的风险度量方法反映了风险的各个方面,常用的风险度量方法包括:1. **标准差(Standard Deviation)**:这是最常用的风险度量方法,用来
衡量
投资回报的波动性。标准差越大,表明投资回报的不确定性越高,风险越大。2. **贝塔系数(...
金融
风险
的
度量
包括( )。
答:
【答案】:C、D 本题目考察金融
风险
的
度量
知识点。金融风险的度量,就是鉴别金融活动中各项损失的可能性,估计可能损失的严重性。金融风险的度量包括:①风险分析,包括分析各种风险暴露,分析金融风险的成因和特征,分清哪些风险可以回避,哪些风险可以分散,哪些风险可以减少。②风险评估,包括预测和
衡量
金融...
衡量风险
大小的指标有哪些
答:
可以用来
衡量风险
大小的指标有标准离差和标准差率。标准离差是样本方差的正平方根。标准离差率是标准离差与期望值之比。 标准离差率计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值期望值不相同的情况下,标准离差率越大,风险越大。
何为
风险
的
度量
?
答:
3. 第一种衡量方法基于风险定义,但忽略了不同证券间风险差异,导致预期收益率对称的证券具有相同的投资风险,这与实际情况不符。4. 第二种方法关注证券投资出现负收益的
概率
,将风险等同于本金损失的可能性。然而,这种方法未能充分考虑亏损的幅度,可能导致评估结果与投资者直观感受不一致。5. 第三种...
风险度量
的方法有哪些
答:
风险度量的方法主要包括定性分析、定量分析以及定性与定量相结合的分析方法。一、定性分析 定性分析是一种通过风险评估人员的知识、经验和主观判断来评估风险的方法。这种方法主要依赖于专家的判断,通过对风险的性质、影响以及可能发生的
概率
进行主观评估,来确定风险的大小。定性分析具有灵活性高、适应性强的...
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