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GARCH1估计和标准误差为0
如何用
GARCH
(
1
,1)求股票的具体波动率数据?
答:
GARCH
(
1
,1)模型为:(1)(2)其中, 为回报系数, 为滞后系数, 和 均大于或
等于0
。(1)式给出的均值方程是
一
个带有
误差
项的外生变量的函数。由于是以前面信息为基础的一期向前预测方差,所以称为条件均值方程。(2)式给出的方程中: 为常数项, (ARCH项)为用均值方程的残差平方的滞后项,...
金属矿产品市场风险预测模型
答:
式中:εt为残差;rt为收益率;αj为
GARCH
项系数,代表了随机
误差
项的方差滞后期对当期方差的影响;βi为AHCH项系数,代表前一期随机误差项对即期残差方差的影响程度,刻画了市场对于新的信息的反映;σt为条件方差,刻画了市场的波动性;其中模型参数满足
一
下约束:c≥0,ω≥0,α≥0,β≥0。 B.TGARCH模型。 Zakoian...
r语言arma-
garch
怎样预测
答:
因此,如果我们用xt代替对数价格,那么先前的对数收益模型实际上就是ARIMA(p,
1
,q)模型,因为一旦对数价格差分,我们就获得对数收益。 ru
garch
生成数据 我们将使用rugarch包 生成单变量ARMA数据,
估计
参数并进行预测。 首先,我们需要定义模型: # 指定具有给定系数和参数的AR(1)模型#> #> *---*#> * ARFIMA Model ...
管理金融风险的三种不同而又相互联系的方法
答:
蒙特o卡罗模拟法亦称作随机模拟法,其基本思想是,为了求解科学、工程技术和经济金融等方面的问题,首先建立
一
个概率模型或随机过程,使它的参数等于问题的解,然后通过对模型或过程的观察计算所求参数的统计特征,最后给出所求问题的近似值,解的精度可用
估计
值的
标准
差表示。蒙特o卡罗模拟法模拟法可以解决...
基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究
答:
历史 模拟法只有在市场较为平稳的时期才可能取得较为精确的VaR预测值,尽管计算简单,但实 际应用性不强。 蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation,简称MC)
是一
种随机模拟方法,它用根据市场 数据
估计
的历史波动参数产生市场因子未来波动的大量可能路径(而历史模拟法只能根据市 场因子的特定历史产生路径产生有限的未来波动...
金融市场中的三天法则是什么
答:
采纳率:
0
% 帮助的人:749万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 一、历史模拟法 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,利用分位数给出一定置信水平下的VAR
估计
。历史模拟法
是一
种非参数方法,它不需要假定市场因子的统计分布,因而可以较好的处理非正态分布;该方法是...
实证研究方法
答:
在采用方差-协方差方法过程中,考虑到油价和美元汇率序列往往具有尖峰厚尾和非
标准
正态分布的特征,因此通常所采用的标准正态分布假设可能会低估实际市场风险。为此,本节引入Nelson提出的广义
误差
分布(GED)来
估计GARCH
类模型的残差项(Nelson,1990)。为了考察国际石油市场和美元汇率市场的风险溢出效应,尤其...
如何在eviews5.1软件建立
GARCH
模型中加入虚拟变量
答:
在
标准化
的
GARCH
(1,1)模型中:(5.1.5)(5.1.6)其中:xt
是1
×(k+1)维外生变量向量, 是(k+1)×1维系数向量。 (5.1.5)中给出的均值方程
是一
个带有
误差
项的外生变量函数。由于t2是以前面信息为基础的一期向前预测方差 ,所以它被称作条件方差。(5.1.6)中给出的...
"由一个具有常数有限无条件均值和方差的平稳随机过程产生的"
答:
(
1
)式给出的均值方程
是一
个带有
误差
项的外生变量的函数。由于是以前面信息为基础的一期向前预测方差,所以称为条件均值方程。(2)式给出的方程中: 为常数项, (ARCH项)为用均值方程的残差平方的滞后项, (
GARCH
项)为上一期的预测方差。此方程又称条件方差方程,说明时间序列条件方差的变化特征...
国际石油市场风险度量及其溢出效应检验方法
答:
但是,使用GARCH模型估计VaR时,选择残差项的分布
是一
个非常重要的问题。考虑到油价收益率序列具有尖峰厚尾和非正态分布的特征,因此直接采用正态分布的假设往往会低估风险。为此,本节引入Nelson(1990)提出的广义
误差
分布(GED)来
估计GARCH
模型的残差项。其概率密度函数为 国外油气与矿产资源利用风险评价与决策支持技术 式...
1
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