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garch(1,1)模型中的参数含义
用eviews软件计算股票波动率,
garch(1,1)模型
估计出来的结果如下图,请问...
答:
c———欧米伽 RESID(-
1)
^2——阿尔法
GARCH(
-
1)
——贝塔 带入下面方程式
如何用
GARCH(1,1)
求股票的具体波动率数据?
答:
建立
GARCH(1,1)模型
,并得到参数估计和检验结果如表4。其中,RESID(-1)^2表示GARCH
模型中的参数
α,GARCH(-1)表示GARCH模型中的参数β,根据约束条件α+β<1,有RESID(-1)^2+GARCH(-1)=0.95083<1,满足约束条件。同时模型中的AIC和SC值比较小,可以认为该模型较好地拟合了数据。表4日收...
garch
初始值 波动率
答:
garch初始值波动率:以哈飞股份(600038)为例,运用
GARCH(1,1)模型
计算股票市场价值的波动率。ABDL提出了VAR—RV模型,即所谓的长记忆高斯向量自回归对数实际波动率模型,并且用第T日的实际波动率分别和VAR—RV及GARCH(1,1)利用直到T一1日的信息预测第T日的波动率的结果比较,发现VAR—RV的预测精度远...
stata命令garch(1/2)和
garch(1)
有什么区别吗,建模的结果不一样?
答:
STATA 的 garch 命令用于拟合 GARCH 模型,
其中 garch(1/2) 表示拟合的是 GARCH(1,1)模型,garch(1)表示拟合的是 GARCH(1,0)模型
。GARCH(1,1)模型和 GARCH(1,0)模型的区别在于,前者包含一阶差分项,后者不包含。因此,两者的拟合结果可能不同。GARCH 模型是描述金融市场时间序列数据...
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
ARCH和
GARCH的含义
一样,第一个方程称为均值方程,表示均值和以往均值的关系,第二个方程是条件方差方程,称为ARCH方程,一个表示方差和以往方差的关系。GARCH可以减少待估
参数
,即AR(q)等价于
GARCH(1,1)
,实际应用中GARCH(1,1)一般可以满足要求。两个
模型
要求(1)xt平稳;(2)ut存在arch效应...
GARCH模型
是什么?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、GARCH模型称为广义ARCH
模型,
是ARCH
模型的
拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。
(1)GARCH模型
(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
GARCH模型
的定义
答:
GARCH(
p,q)表示如下σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于ARCH
模型,GARCH模型
更能反映实际数据中的长期记忆性质。自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)...
...非平稳序列的随机分析---6.条件异方差模型②:
GARCH模型
答:
在拟合GARCH模型之前,我们通过ARCH检验确认残差序列的异方差性。如果发现异方差性显著,GARCH模型便能有效捕捉序列的波动性,如
GARCH(1,1)模型
,它巧妙地平衡了水平信息和波动性信息的建模。
GARCH模型的
局限与拓展 尽管GARCH模型被广泛应用,但它并非完美无缺。
参数
的非负约束和条件方差的稳定性要求限制了其...
garch模型
是用来干嘛的
答:
GARCH模型
的定义:ARCH
模型的
实质是使用残差平方序列的q阶移动平移拟合当期异方差函数值,由于移动平均模型具有自相关系数q阶截尾性,所以ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关系数。但是在实践中,有些残差序列的异方差函数是具有长期自关性,这时使用ARCH模型拟合异方差函数,将会产生很高的移动平均...
根据
garch(1,1)模型
写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由...
答:
garch
求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如t分布,GED,levy过程等,分位数的算法很多,一般的正态分布,T 等都可以查表的,其实excel里面有...
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