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TGARCH模型eviews
请问各位大侠,如何在
Eviews中
看到
t
分布的自由度?目前我用Eviews做
Garch
...
答:
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于
t
分布的多周期
GARCH模型
。对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著的...
EViews
统计计量软件介绍
答:
更进一步,
EViews
的模型估计功能强大,包括稳健标准误差计算的Newey-West、Bollerslev Wooldridge方法,以及多元变量模型如LAD、TAR、ARDL、机器学习模型。对于时间序列分析,支持ARIMA、GARCH、IV/GMM,以及ARCH/
GARCH模型
,确保了对复杂动态系统的深入理解和预测。此外,VECH系数矩阵提供了丰富的参数化选项,包括...
如何在
eviews
5.1软件建立
GARCH模型
中加入虚拟变量
答:
GARCH(1,1)模型中的(1,1)是指阶数为1的GARCH项(括号中的第一项)和阶数为1的ARCH项(括号中的第二项)。一个普通的ARCH模型是
GARCH模型
的一个特例,即在条件方差方程中不存在滞后预测方差t2的说明。在
EViews中
ARCH模型是在误差是条件正态分布的假定下,通过极大似然函数方法估计的。例...
你好,我用
EVIEWS
编程二元
GARCH模型
,按照上面的方法也总提示“.Wf1 not...
答:
用stata的m
garch
命令 可以直接做二元garch
模型
这个我做的很多啦
var(2)-
GARCH
(1,1)-BEKK在
Eviews中
怎么操作?
答:
在
EViews中
,您可以按照以下步骤操作:打开EViews软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/
GARCH
”
模型
,并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
eviews中garch模型
答:
选择
garch
后,把需要的变量输入进去就可以了 这些会在结果中看到的
EVIEWS里
的
GARCH模型
怎么做的?equation specification里面输入...
答:
equation specification里面,首先输入自变量(dependent variable),然后输入因变量(independent variables),最后定义Polynomial Distributed Lags. 比如:y c x pdl(z, 4, 2)unit root test 里,需要你填的是lag。不是整个样本空间。一般常见的都在10以内。可以这么做:分别尝试1-10个lag,然后用AIC...
eviews中
收益率序列怎么做
答:
garch模型
。file,workfile,输入数据,quick,generat,series,对话框输y等于logx回车即可。y为生产对数序列,x为原序列。使用收益率的两个原因。对普通投资者来说,资产收益率完全体现了资产投资机会,且与投资规模无关。收益率序列比价格序列更容易处理,有更好的统计性质。
EVIEWS中GARCH模型
的均值方程如何估计
答:
均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率
模型
,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
EVIEWS
GARCH模型
均值方程系数不显著可以用吗?
答:
不显著的价值就不大了
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