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EVIEWS中GARCH模型的均值方程如何估计
如题所述
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推荐答案 2014-08-23
均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
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http://11.wendadaohang.com/zd/SPS8v2q7P.html
其他回答
第1个回答 2012-05-16
GARCH模型比较麻烦的,一两句说不清楚
追问
那你能帮我吗?我有数据,特别着急要学会GARCH模型
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var(2)-
GARCH
(1,1)-BEKK
在Eviews中怎么
操作?
答:
打开
EViews
软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开
估计方程的
对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/
GARCH
”模型,并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要
估计的模型
。在“Sample”选项卡中,选择要使用的样本...
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