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eviews建立SARIMA模型
如何用
eviews
做季节哑变量的多元回归预测
答:
建立sarima
之后,就可以点击预测了
怎么看
eviews
分析季节性变化的结果
答:
(1)参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高;F的P值,小于0.05的话
模型
才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关。(2)标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的,越小越稳定,解释变量的估计值的T...
请教关于
eviews
确定
SARIMA
的阶数的问题
答:
1、滞后阶数根据AIC准则判断,一般是从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个。2、同阶单整的序列首先应检验一下序列之间是否存在协整关系,要是存在就可以进行granger因果检验,要是不存在检验了也没意义啊。3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。楼上也是正解,你还是把分给他吧。。。
时间序列数据用
EVIEWS
进行季节调整过后数据会发生变化吗?季节调整过 ...
答:
会变化的,做
sarima
ARMA
模型
答:
要是你的序列不平稳,需要
建立
arima模型,这时就要看1st differece甚至2nd difference的图形。要是涉及12阶滞后自相关或偏自相关显著,就要动用
sarima模型
了,做起来容易,可不容易讲清楚啦。你只要求arma模型,估计是不需要用arima和sarima模型的吧。不知道你对
eviews
会到什么程度,所以只能尽量详细了,还有...
arma
模型
SPSS做
答:
要是你的序列不平稳,需要
建立
arima模型,这时就要看1st differece甚至2nd difference的图形。要是涉及12阶滞后自相关或偏自相关显著,就要动用
sarima模型
了,做起来容易,可不容易讲清楚啦。你只要求arma模型,估计是不需要用arima和sarima模型的吧。不知道你对
eviews
会到什么程度,所以只能尽量详细了,还有...
怎么看
eviews
分析季节性变化的结果
答:
做
sarima
就可以了
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