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garch模型公式及系数含义
什么是arch模型
和garch模型
?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
GARCH
是什么
模型
?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
garch模型
是用来干嘛的
答:
特别适用于波动性的分析和预测,这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用,其
意义
很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
GARCH模型
的定义:ARCH模型的实质是使用残差平方序列的q阶移动平移拟合当期异方差函数值,由于移动平均模型具有自相关
系数
q阶截尾性,所以ARCH模型实际上只适用于异方差函数...
什么是arch模型
和garch模型
?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
ARCH
和GARCH
分别是什么
意思
?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
GARCH模型
的概述
答:
GARCH模型
,全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,是由Bollerslev发展起来的。ARCH模型能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化,它在金融工程学的实证研究中应用广泛,使人们能更加准确地...
ARCH与
GARCH
的区别在哪里?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
GARCH模型
的缺陷
答:
GARCH模型
的缺陷如下:1、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。2、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。3、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。GARCH模型又称广义自回归条件方差波动率结构,即广义ARCH模型。在金融市场中,波动率通常用资产...
garch模型
输入框输入什么
答:
以AR(3)-
GARCH
(2,1)
模型
为例:首先在主窗口输入LS RR RR(-1) (-2) (-3)得出Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410然后在点...
基本的
GARCH模型
存在的局限包括( )。
答:
【答案】:A、B、C 基本的
GARCH模型
存在三大局限:(1)非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足。(2)ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。(3)ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系。
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