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garch模型计算波动率
如何利用计量经济学方法估计金融市场的
波动率
,并预测未来的股票价格走势...
答:
估计金融市场波动率的方法之一是使用GARCH模型。
GARCH模型是一个非线性的时间序列模型,用来描述金融市场波动率的异方差性(volatilityclustering)
。该模型可以通过历史数据来估计未来波动率的水平和方向。以下是利用GARCH模型估计波动率和预测未来股票价格走势的一般步骤:1.收集历史股票价格数据以及与该公司相关...
garch
初始值
波动率
答:
garch初始值波动率:以哈飞股份(600038)为例,运用GARCH(1,1)模型计算股票市场价值的波动率
。ABDL提出了VAR—RV模型,即所谓的长记忆高斯向量自回归对数实际波动率模型,并且用第T日的实际波动率分别和VAR—RV及GARCH(1,1)利用直到T一1日的信息预测第T日的波动率的结果比较,发现VAR—RV的预测精度远...
如何用
GARCH
(1,1)求股票的具体
波动率
数据?
答:
表4日收益率
波动率
的
GARCH
(1,1)
模型
的参数估计
在期权定价中,如何准确估计
波动率
的参数?
答:
4.GARCH模型:广义自回归条件异方差(GARCH)模型是一种统计模型,专门用于估计资产价格的波动率。
它可以根据时间序列数据来估计波动率
,包括未来的波动率。5.波动率指数:有一些波动率指数,如CBOE波动率指数(VIX),它们测量了市场对未来波动性的预期。这些指数可以作为市场情绪和波动率的参考。6.历史数...
用
GARCH模型计算波动率
的具体步骤是怎样的?特别是参数估计
答:
一般做
garch
的都是用原始数据,就是上证指数做变换后的数据。。
波动率
有很多种求法,garch就是其中一种。如果用你的思路和给出的波动率和收益,garch就是arma的方法求波动率。那就是以波动率平方为因变量,滞后的波动率平方(有的不同阶数可能,用统计量筛选),滞后的收益平方为自变量做回归。
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
(3)IGARCH称为方差无穷
GARCH模型
,把GARCH的两个参数合为一个参数,简化了
计算
(4)GARCH-M称为均值GARCH模型,在均值方程中加入了一个方差变量,主要是因为风险越大投资回报率越大 ……单变量的GARCH用来分析序列的
波动
集聚特征,多变量的GARCH用来分析不同序列间的波动是否相关,有多么相关。所谓...
如何量化金融市场的
波动性
,并且预测未来的波动性?
答:
3. 隐含
波动率
(Implied Volatility, IV):IV是基于期权定价
模型计算
出来的一个参数,用来反映市场对于未来资产价格波动的预期。IV越高,表示市场对于未来价格变动越大。4.
GARCH模型
:GARCH是一种分析时间序列数据的统计模型,可测量资产收益的方差和协方差的变化,通过对历史数据的分析来预测未来价格的...
利用EVIEWS如何算E
GARCH模型
参数
答:
eviews中用
garch
(1,1)
计算
股票
波动率
数据导入后 1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK 2.得下图 3.可以通过Make
GARCH
Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也...
什么是arch模型和
garch模型
?
答:
方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986年)。GARCH(p,q)模型为:(2)GARCH-M模型把异方差项引入平均数方程式。一个简单的GARCH-M(1,1)模型可以表示为:...
用eviews软件
计算
股票
波动率
,
garch
(1,1)
模型
估计出来的结果如下图,请问...
答:
c———欧米伽 RESID(-1)^2——阿尔法
GARCH
(-1)——贝塔 带入下面方程式
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涓嬩竴椤
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