用GARCH模型计算波动率的具体步骤是怎样的？特别是参数估计

Question

比如我现在有上证指数的波动率和收益，想用GARCH模型估计未来的波动率，应该怎么做？编程倒是次要的，最重要的是现在没什么思路啊，如何得到其他几个参数。。

Answer 1

一般做garch的都是用原始数据，就是上证指数做变换后的数据。。波动率有很多种求法，garch就是其中一种。如果用你的思路和给出的波动率和收益，garch就是arma的方法求波动率。
那就是以波动率平方为因变量，滞后的波动率平方（有的不同阶数可能，用统计量筛选），滞后的收益平方为自变量做回归。