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garch模型的建模步骤
用
GARCH模型
计算波动率的具体
步骤
是怎样的?特别是参数估计
答:
一般做
garch的
都是用原始数据,就是上证指数做变换后的数据。。波动率有很多种求法,garch就是其中一种。如果用你的思路和给出的波动率和收益,garch就是arma的方法求波动率。那就是以波动率平方为因变量,滞后的波动率平方(有的不同阶数可能,用统计量筛选),滞后的收益平方为自变量做回归。
GARCH模型
GARCH模型的
发展
答:
GARCH模型的
诞生和发展旨在深入理解金融市场的收益率波动特性。1989年,Glosten、Jagannathan和Runkel提出了GJR模型,这一创新在于(3)条件方差方程中引入了对负冲击的杠杆效应,尽管依然假设收益率服从正态分布。然而,这种模型并不完美,Nelson在1991年提出了EGARCH模型,旨在改进原有假设。Engle等人在1993年...
garch
-t
模型的
概率积分变换吗
答:
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是
ARCH模型的
拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。它是ARCH模型的推广。GARCH(0,q)模型,相当于ARCH(q)模型。GARCH(p,q)表示如下 σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于...
急!怎样在
GARCH模型
中引入虚拟变量!具体过程!
答:
任何
模型
中引入虚拟变量都是同一
步骤
:定义虚拟变量i,建立虚拟变量序列it(i在各时期的取值),在模型中引入虚拟变量i
求助,关于
GARCH
-BEEK
模型的
MATLAB编程
答:
参考代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N=3000;x=zeros(N+1,1);y=x;clf for i=1:N x(i+1)=1+y(i)-1.4*x(i)^2;y(i+1)=0.3*x(i);end plot(x,y,'.')title(['x_{k+1} = 1+y_k+1.4*x_k^2' 10 'y_{k+1} = 0.3x_k']);xlabel('x');ylabel...
什么是BEKK-M
GARCH模型
?
答:
如果题主明白ARCH或者
GARCH模型
是咋回事的话,那么MGARCH模型就是多变量形式,BEKK思想就是让所有的参数都以二次型的形式放进模型来确保所有的方差都是正的。这个主要是用来做波动性溢出效应。顾名思义,就是看变量的波动(variance)之间是否存在相关性。相关介绍:ARCH模型(Autoregressive conditional ...
r怎么生成
garch模型的
随机数
答:
一种偏斜-t分布的随机数生成方法及其Matlab实现.然后,以GARCH模型为例,探讨了该随机数生成器的在参数估计中的表现.极大似然估计的结果表明,各个系数的估计量均具有无偏性.这也就是说,该随机数生成器可以有效地应用于时间序模型,如
GARCH模型的
模拟.本研究的随机数生成器为基于蒙特卡罗技术,进一步讨论时间...
arch计量经济学
模型
答:
ARCH模型的
核心在于它能够捕捉和模拟时间序列变量波动性的动态变化,这使得它在计量金融领域具有广泛的应用价值。随着模型的不断发展和深化,许多学者从不同角度对其进行扩展,形成了一个被称为ARCH族的模型家族。其中包括
GARCH
(Bollerslev,1986)、LOGARCH(Geweke,1986)、NARCH(higgins and bera.1982)、...
ARCH模型
参数估计量是怎么表示的?
答:
Mean dependent var表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在时间序列方面,ARCH(
GARCH
)
模型
研究的势头将会继续保持。更多的单位根检验有望产生,如随机单位根检验等。协整理论的研究有可能朝非线性化方向发展。非参数和半参数方法、向量自回归...
...在Eviews中看到t分布的自由度?目前我用Eviews做
Garch
(1,1)
模型
...
答:
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于t分布的多周期
GARCH模型
。对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著的...
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