11问答网
所有问题
当前搜索:
var模型估计结果怎么看
var模型估计结果怎么看
答:
1、首先在Eviews中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示
结果
。
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的
结果
。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
如果果真需要看看显著性才心安 那么咱也有法子
估计
出这个大表以后 在prob里面找make system 然后随便选一个(by lag就是按照滞后阶数来排列你的变量就像这样a(-1)b(-1) by variance就是按照变量来排列 a(-1)a(-2)随便选不影响
结果
)然后得到一个大框里里面有好多式子 选prob 然后估计 ...
var模型
当中的脉冲响应图
如何
分析?
答:
脉冲响应
结果
是收敛的,分析时需关注其效果。观察左上和右下第一张图,显示的是系统对自身冲击的响应。可见,Y的路径依赖性强,发展受自身影响较大。Y的响应值相对较高,与X相比更为稳定,下降速度较慢。从X的角度看,路径依赖较小,在第二期即为负值,后续波动减小,暗示X波动稳定。右上图展示了Y...
如何
判断
var模型
中参数
估计
值t值是否显著,中括号里面是t值也没有t统计...
答:
我们老师说是中括号里面的值的绝对值在2左右或者大于2,就说明变量是显著的
VAR模型
的Granger检验
结果怎么看
,表示看不懂
答:
你这是用什么软件做的,感觉跟平时见得不大一样...但是你这个Granger都大于0.05基本可以认为不存在因果关系,下面这个如果在显著性水平位0.1时可以认为存在因果关系。
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好
结果
。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
VAR模型如何
分析?
答:
模型输出包括参数设置、
结果
值、信息准则对比、自动定阶过程、稳定性判断(如AR根图)以及脉冲响应和方差分解,以深入理解变量间的动态关系和解释力度。尽管
VAR模型
的残差正态性和自相关性检验通常被忽略,但在进行预测时,模型预测结果和残差检验结果也必不可少。总的来说,VAR模型的构建和分析需要结合...
var模型
主要是分析什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的
估计
值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
VAR模型
中的置信水平、持有期和观察期间
如何
确定?
答:
在计算
VAR
(Value at Risk)时,三个关键系数起着决定性作用:1、持有期 (Δt): 风险管理者关注的是在给定时间段内资产可能面临的最大损失。持有期的长短根据资产特性而定,如流动性强的交易头寸通常以每日为单位计算,而长期投资可能选择每月。巴塞尔委员会建议,银行的持有期应至少为两周。2、置信...
VAR模型怎么
确定滞后阶数?
答:
在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过
查看VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/criteria,我们可以输入最大滞后阶数,并根据显示的结果选择具有最多星号的阶数作为滞后阶数。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
eviews的var模型结果怎么看
var模型结果图怎么看
VAR模型结果分析
var模型结果如何写出表达式
var模型实验结论
eviews做var结果解读
VAR方差分解结果怎么看
VAR向量自回归模型
var模型的p值怎么看