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var滞后阶数的选择步骤
var模型滞后阶数怎么
确定
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型滞后阶数
。确定
VAR模型的
滞后阶数是一个重要
的步骤
,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来
选择
最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
var模型滞后阶数怎么
确定
答:
1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于
选择
最优
滞后阶数的
方法,该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
请问关于
VAR模型的滞后阶数怎么
确定?
答:
VAR模型的滞后阶数越大,自由度就越小
。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
最优
滞后阶数
为1填11还是00
答:
是00先将
VAR
回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中
选择
数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优
滞后阶数
。滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据aic和sc取值最小准则来确定阶数,如果aic和sc并不是同时取值最小,采用l...
样本容量很少,用eviews建立
VAR模型
时
滞后
个数是
怎么
确定的?
答:
先将做
VAR
,然后在VAR窗口选VIEW——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中
选择
数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优
滞后阶数
。40个时间长度的话满足大样本性质了吧,我觉得可以做。取多少你从小往大试,超过允许会有提示。
协整检验的
滞后阶数怎么选择
答:
协整检验的
滞后阶数
这么
选择
:1、使用差分处理后的数据分析时,跳过协整检验直接用
VAR模型
拟合。2、协整检验基于VECM模型。所以设置的滞后阶数是最佳滞后阶数(p)-1。
var模型的
完整
步骤
是什么?
答:
接下来,根据AIC(Akaike Information Criterion)最小准则
选择VAR模型的滞后阶数
。在
选择滞后阶数
时,对于数据量较少的情况,不建议选择过多阶数(例如,对于月度数据,推荐选择1*4+1或2*4+1的模式)。在程序选项卡下,通过点击“make model”可以生成VAR模型的公式。在此阶段,可以选择进行短期或长期的...
如何
用eviews确定
滞后阶数
项?
答:
滞后阶数
项即两个或多个解释变量间出现共线性的问题,用eviews可以很快速的检验出,具体方法为:1、首先我们要先处理好我们的数据。2、按顺序点击file》new》workfile,得到下面的窗口。3、在蓝色标记的选项中下拉
选择
:unstructured,这代表你的数据是没有定义格式的,如果你的数据是有格式的就选择其他...
[时间序列分析]
VAR模型
中遇到的常见问题-按照操作
步骤
整理
答:
2. 模型构建- 对非平稳序列,首先进行协整检验,若协整则可建立VECM模型;非协整则需差分处理后再建
VAR模型
,确保变量平稳性。- 协整是VECM的基础,它允许非平稳变量在协整约束下构建VAR模型,误差修正模型强调短期动态调整规律的检验。3.
滞后阶数
确定确定滞后阶数需谨慎,格兰杰因果检验敏感于
选择
,要根据...
如何
用eviews确定
滞后阶数
项?
答:
方法一:
滞后
项
的选择
,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好。具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图:然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的。我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检验方程结果如下图:此时调整后的R2为0.577,不很高。一个个...
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