样本容量很少，用eviews建立VAR模型时滞后个数是怎么确定的？

Question

样本容量40个数据，eviews中建立var模型lag-criteria 输入滞后长度写多少，还有公式Maximum=[12*（T/100）^0.25]是用来计算最大的滞后阶数的么...问题是滞后阶数越大，自由度越少，那应该如何取滞后的阶数的值呢？

Answer 1

先将做VAR，然后在VAR窗口选VIEW——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。
40个时间长度的话满足大样本性质了吧，我觉得可以做。取多少你从小往大试，超过允许会有提示。

Answer 2

样本量太少不能做var模型本回答被网友采纳