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var模型的建模步骤eviews
用
eviews
,三个序列不平稳,他们的一阶差分都平稳。在johansen检验前要确 ...
答:
是的,要先确定滞后期,在lag里面去做 我经常帮别人做这类的数据统计分析的
M2=c+b*R,
eviews
的回归分析结果,此
模型
是否可用,帮我分析下
答:
他们的假设检验临界概率分别是0.5572跟0.2148,大于0.05,落在接收域里面,接受原假设(原假设是C跟R的系数为零),因此该模型没有实际意义,不可用来解释什么或预测什么。看你用的M2跟R感觉像是货币供应量跟利率,可以建个
VAR模型
试试,好像有段时间这个模型很流行。短期预测还挺准的。
在
EVIEWS
软件上操作
VAR模型
进行脉冲响应分析,一般在本期均给出正向冲 ...
答:
一般论文都是用正向冲击,没有必要用负冲击的
请
eviews
高手帮忙看一下这个输出结果,看这个
模型
可不可用
答:
第一个
模型
还可以,但是存在自相关(DW检验值也就是Durbin-Watson stat 为0.85,正自相关),需要进行差分处理。估计是一阶自相关。第二个模型,自变量没有一个显著的,确实需要更改。看模型是否合适,一是系数显著性检验,一是方程显著性检验。一元回归时,两个检验是一样的,所以第一个模型中,...
eviews
案例,坐等大神!
答:
模型
有问题,结果很差,看最后列的Prob,五个没有一个通过检验(小于0.05),说明你的模型选择出了问题。需要的话可以把数据给我(方式见我的空间),帮你查找原因,解决问题。统计人刘得意
求大神如何在
eviews
5.0里巴时间序列数据对数化。lny=log(y)这个命令好 ...
答:
你如果是直接在命令行里输入这个,当然不行 不懂的话就让人帮你做 我经常帮别人做这类的数据分析的
急……以下是我的
eviews
的回归分析结果,看不懂,麻烦帮我分析一下~~谢...
答:
常数项C不显著 独立变量
E
不显著 A在1%的水平下显著 X在5%的水平下显著 拟合优度74.49% 应该说还是可以的 不过你只有19个观察值 达不到大样本的底线 你需要检验残差是否是正态分布的 不然t检验作用不大 相对应的F检验表明这个
模型
整体上说还是可以的 D-W指标表明不存在残差一阶自回归 ...
以下是
eviews
的回归分析结果,请高人指点下怎么解释,急。。谢谢啦(财富...
答:
这是我见过最差的回归方程了 联合检验F对应的P值不显著,Prob(F-statistic)=0.482244 J系数的T检验的P值不显著,P值为0.4822 可决系数为0.010793 存在自相关,Durbin-Watson stat=0.650646 这个
模型
就没有做的必要
EVIEWS
6.0 我的向量误差修正
模型
数据好像有问题。求人解决
答:
你对
var模型的
计算好像有问题,具体数据给我看看
能不能基于VEC
模型
做脉冲响应函数和方差分解?
答:
可以的啊,去找个教材看看。。。建议去看看高铁梅的《计量经济分析方法与
建模
:
EVIEWS
应用及实例》
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