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var模型的建模步骤eviews
var模型
滞后阶数为1阶有意义吗
答:
有。根据相关公开信息显示,用
EViews
做向量自回归VAR滞后阶数为1,是最优,所以
var模型
滞后阶数为1阶有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
EVIEWS
多变量不同阶,要做协整检验,求助大神,急急急【在线等】
答:
var模型
在
eviews
里面直接输入var即可 我替别人做这类的数据分析蛮多的
...应该怎么进行协整检验呢?能否详细说明用
eviews
如何实现?谢谢!_百...
答:
同阶平稳的都可以做
VAR模型
高铁梅和易丹辉
的eviews
教程都有详细教程
Eviews
建立
VAR模型
,如果选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,还能做VAR...
答:
可以放入
VAR模型
中,格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是分析VAR的三种方式而已。A 是B 的granger causality,只是说A的过去值对B现在的值有影响。希望能帮到其他人。
eviews
观测数量不足怎么解决
答:
以获取更多的观测数据。2、引入外部数据。引入相关的外部数据进行丰富,增加样本量和样本的多样性。3、使用合适的模型。在样本量较小的情况下,需要选择合适的模型结构,避免过于复杂的模型,以防止过拟合的问题。4、采用时间序列方法。对于时间序列数据,采用时间序列分析方法,如ARIMA模型、
VAR模型
等。
平稳性检验后可以确定协整关系吗
答:
实证检验
步骤
:1.先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后...
johansen检验怎么看具体哪个有协整关系
答:
迹统计量和最大值统计量的结果一样都是拒绝,但是本来就只有两个变量,但却有至少两个协整关系,说明johansen协整检验不能用于变量,改用EG检验。非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变数之间是否存在稳定的关系。所以,非平稳序列的因果关系...
eviews
8.0如何确定
var
最优滞后期?
答:
可以通过对比
var模型的
统计参数得知
求助!用
eviews
计算个方程
答:
Adjusted R-squared 0.614157 S.D. dependent
var
1898.895 S.E. of regression 1179.523 Akaike info criterion 17.19593 Sum squared resid 8347647. Schwarz criterion 17.21579 Log likelihood -66.78370 Durbin-Watson stat 1.002320 楼主的
模型
不对,导致结果有问题。方程的解释性不强;常数项...
如何
建模
预测物价CPI ? 说下思路就可以了。谢谢
答:
模型是基于数学推导的,但并不需要运用
模型的
人去做数序工作,有很多专业的计量软件,只要把数据输入,直接选择模型种类,就可以得到计算结果,如
eviews
,sas,spss,gauss,microfit,statas,matlab等等。还有,建议参考一下这篇文章:肖争艳,陈彦斌.中国通货膨胀预期研究:调查数据方法[J].金融研究,2004 (11)...
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