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winbugs无随机波动率模型
WinBUGS
对多元
随机波动率模型
:贝叶斯估计与模型比较
答:
多元SV
模型
,如模型1(基本MSV,无交叉相关)和模型2(CC-MSV,常数相关)允许不同资产之间的相互依赖。模型3(GC-MSV,格兰杰因果SV)则是创新,允许
波动率
间的双向因果关系。
WinBUGS
通过设定先验分布,执行贝叶斯推断,基于模型参数和潜在对数波动率的联合后验分布。实证部分,通过对1994-2003年间每周汇率...
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