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随机波动率模型SV建模
什么是
随机波动率模型
(
SV
model)?
答:
随机波动率模型
(Stochastic Volatility Model,简称
SV模型
)是一种金融计量学中用于描述金融市场中股票、汇率等资产价格变化的数学模型。该模型最早由Heston在1993年提出,可以看作是在传统的布朗运动模型基础上加入了波动率的随机性。SV模型中的波动率是随机变量,其变化速度也是随机的,因此该模型可以更好...
论
波动率模型
目录
答:
1. 概述1.1 模型概述:首先介绍了
波动率模型
的一般性介绍,包括其在欧洲期权定价中的变化和影响。1.2 变动波动率模型:深入探讨了变化中的波动率模型,区分了固定和
随机
变化时间的案例,如Bamer-B模型和触及障碍的随机变化。1.3 模型完备性与欧洲期权:研究了模型的完备性对欧洲期权定价的影响。1.4 ...
论
波动率模型
内容简介
答:
本文《论波动率模型》源于作者在伦敦帝国理工学院与三菱UFJ证券国际(伦敦)联合项目的研究成果,该博士论文聚焦于金融数学领域,特别是随机波动率在金融资产如股票、外汇和利率定价中的应用。在金融危机后市场动荡的背景下,非线性
随机波动率模型
引起了学术界与金融行业的广泛关注。本书的核心贡献在于构建了最...
经济
波动
如何在预测
模型
中反映
答:
这些看起来纷繁复杂的模型主要分为两大类:一类是利用历史信息来预测未来的波动率,简称历史信息法,如在金融中最常用到的ARCH 族模型族,以及最近几年开始流行的
随机波动率模型
(
SV
模型);另一类则是根据期权价格倒推出市场对未来波动率的预期,即隐含波动率法。……II.波动率预测模型 考虑到众多的时...
如何用数学
模型
预测股票市场的
波动性
?
答:
预测股票市场的
波动性
是一个复杂且具有挑战性的问题。以下是几种常见的数学模型:1.随机漫步模型:随机漫步模型认为股票价格的变化是随机的,不受任何外在因素的控制。这个模型可以用来预测短期股价走势。2.
随机波动模型
:随机波动模型相对于随机漫步模型更加复杂,它认为股票价格的变化是由一系列固定的随机...
LIBOR市场
模型
——一个市场利率模型
答:
平值隐含波动率的近似表达,通过曲线冻结近似,结合市场观察的caplet和掉期期权数据,以及Tikhonov正则项的稳定性考量。SABR-LMM
模型
的出现,是对经典LMM在虚值期权定价上的显著提升,它结合了LMM的灵活性与SABR模型的优势。远期LIBOR的波动率动态由
随机波动率
驱动,SABR-LMM通过特定的随机波动率SDE近似,如...
实际
波动率
背景及算法简介
答:
实际
波动率
的理论基础主要源于收益分解和二次变动理论的框架。在这个理论体系中,我们考虑的是N个资产的对数价格变化,用一个N×1的向量Pt来表示,它遵循一个连续时间的
随机波动模型
:根据模型(1),我们有:d Pt = μt dt + Ωt dWt 其中,Wt是一个N维的布朗运动过程,它代表了随机的不确定性。
通达信hisv
波动率
指标
答:
SHORT:=5;LONG:=20;VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隐含
波动率
}VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。
欧式期权定价
模型
出现的阶段
答:
随机
漫步
模型
(Random Walk Model):在20世纪50年代,经济学家保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson)和劳埃德·米尔斯(Lloyd Mints)首次提出了随机漫步模型,将股票价格视为随机过程。这个模型没有考虑股票价格
波动率
的变化,被认为是欧式期权定价的起点。布莱克-斯科尔斯期权定价模型:在1973年,费希尔·布莱克(...
金融风险管理:风险价值VaR和局部均值ES的度量
答:
接下来我们将损失变量求出来,把负对数收益率百分比化后作为损失变量
建模
包括两部分:均值方程和
波动
方程。均值方程是满足ARMA(p, q)
模型
,因此要进行建立ARMA(p, q)模型一般的步骤: 对于波动方程则首先要检验ARCH效应,也即是检验残差项是否二次相关。 在这里说明一下,其实我们做了这么多,都是在提纯 相关性,ARMA...
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