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常数的自相关函数
怎样判断一个系统的脉冲响应不变特性呢?
答:
脉冲响应不变法的优点:模拟频率到数字频率的转换时线性的。缺点:会产生频谱混叠现象,只适合带限滤波器。双线性变换法优点:克服多值映射得关系,可以消除频率的混叠。缺点:时域到频域的变换是非线性的,在高频处有较大的失真。对于任意的输入 u(t), 线性系统的输出 y(t)表示为脉冲响应
函数
与...
如何求取系统的脉冲响应
函数
?
答:
脉冲响应不变法的优点:模拟频率到数字频率的转换时线性的。缺点:会产生频谱混叠现象,只适合带限滤波器。双线性变换法优点:克服多值映射得关系,可以消除频率的混叠。缺点:时域到频域的变换是非线性的,在高频处有较大的失真。对于任意的输入 u(t), 线性系统的输出 y(t)表示为脉冲响应
函数
与...
为什么不对非平稳序列进行白噪声检验
答:
白噪声检验是用来检验序列是否具有随机性和独立性的方法,由于非平稳序列的均值、方差或
自相关函数
随时间变化,因此无法满足白噪声的基本假设,即序列的均值为
常数
、方差为常数、自相关函数为0,因此,对非平稳序列进行白噪声检验是没有意义的,因为非平稳序列本身就不满足白噪声的基本假设。
函数
的英文
答:
The function is rather badly behaved . 该 函数 的变化过程是相当差的。There is a regular jump in the function . 函数 值是有规则变动的。The autocorrelation function is an even function .
自相关 函数
是一个偶函数。One-to-one onto function is also called bijection . 一对...
什么是平稳过程?
答:
称此过程为严平稳随机过程,若随机过程严格平稳,则可以得出以下结论:其数学期望、方差与时间无关,
自相关函数
仅与时间间隔有关。给定二阶矩过程{X(t),t∈T},如果对任意的t,t+h∈T,有E[X(t)]=Cx(
常数
)、E[X(t)X(t+h)]=R(h),则称{X(t),t∈T}为宽平稳(随机)过程或广义平稳...
如何判断平稳信号和非平稳信号?
答:
但是在工程应用领域的研究对于时间序列的平稳性定义较统计学弱,即平稳时间序列中其均值和方差都与时间无关,且自协方差函数只与时间间隔有关。常见的平稳性检验方法有时序图判断法、
自相关系数
检验法、分段检验法、游程检验法以及ADF单位根检验法。通过观察信号的可视化结果,因此根据时序图判断法可以得知...
求助,利用stata 由
自相关
和偏
相关函数
答:
在执行完回归指令regress以后,用 hettest 变量名 这个命令就能实现。其中变量名只包括除
常数
项以外的所有解释变量名称。你可以逐个命令进行操作,也可以用批处理的方式来实现。至于检验的原理不用在这里说了吧?不太明白的话建议查查书。
序列相关
性的检验 1、D-W检验 reg y x1 x2 x3 estat dwatson ...
什么叫平稳过程?什么叫宽平稳或者广义平稳?
答:
称此过程为严平稳随机过程,若随机过程严格平稳,则可以得出以下结论:其数学期望、方差与时间无关,
自相关函数
仅与时间间隔有关。给定二阶矩过程{X(t),t∈T},如果对任意的t,t+h∈T,有E[X(t)]=Cx(
常数
)、E[X(t)X(t+h)]=R(h),则称{X(t),t∈T}为宽平稳(随机)过程或广义平稳...
什么是平稳随机过程?
答:
称此过程为严平稳随机过程,若随机过程严格平稳,则可以得出以下结论:其数学期望、方差与时间无关,
自相关函数
仅与时间间隔有关。给定二阶矩过程{X(t),t∈T},如果对任意的t,t+h∈T,有E[X(t)]=Cx(
常数
)、E[X(t)X(t+h)]=R(h),则称{X(t),t∈T}为宽平稳(随机)过程或广义平稳...
怎样做
相关
性分析?
答:
(1)回归模型中含有截距项。(2)解释变量是非随机的。(3)随机扰动项是一阶线性
自相关
。(4)没有缺失数据,样本比较大。DW检验局限性:(1)DW检验有两个不能确定的区域,一旦DW值落在这两个区域,就无法判断。(2)DW检验不适应随机误差项具有高阶
序列相关
的检验。(3)只适用于有
常数
项的...
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