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证明B是B0无偏估计
设A、
B
为两个随机事件,0<P(B)<1,P(A|B(逆))=P(A|B),
证明
A与B相互...
答:
P(A|
B
(逆))=P(A|B^(-1))=P(AB^(-1))/P(B^(-1))P(A|B)=P(A|B)=P(AB)/P(B)由于P(A|B(逆))=P(A|B),故有 P(AB^(-1))/P(B^(-1))=P(AB)/P(B)P(B)P(AB^(-1))=P(B^(-1))P(AB)=(1-P(B))P(AB)整理得:P(B)(P(AB^(-1))...
证明
A当且仅当B,如何区别证明充分性和必要性?
答:
A当且仅当B,也就是A的充分必要条件
是B
。
B是
条件,A是结论。充分性:条件=>结论,B=>A;必要性:结论=>条件,A=>B。充分性,转换生成语法认为,一个完备的语法理论对于语言结构的研究应做到三个充分性:观察的充分性,即语法应正确反映观察所及的所有语言资料;描写的充分性,即语法应正确描写讲...
设X1,X2,…,Xn为来自二项分布总体B(n,p)的简单随机样本,.X和S2分别...
答:
因为:.X+kS2为np2的
无偏估计
量,故有:E(.X+kS2)=np2…①由数学期望的性质,可得:E(.X+kS2)=E(.X)+kE(S2)=np+knp(1-p)…②联立①、②,可得:np+knp(1-p)=np2,整理即得:k(1-p)=p-1,即:k=-1.故答案为:-1....
冗余定律或多余项定理的其他形式,如何
证明证明
(A+
B
)(B+C)(A非+C)=...
答:
左式=AB+AC+BC=AB+AC+BC (A+A)=AB+AC+ABC+ABC =AB(1+C)+AC(1+B)=AB+AC=右式
...X3是来自总体的样本,则u“=X1+X2+X3是u的
无偏估计
.是对还是错的_百...
答:
错的 E(X1+X2+X3)=3E(X1)=3u (X1+X2+X3)/3才
是无偏估计
设Y是参数θ的
无偏估计
量,且D(Y)>0,
证明
Y^2=(Y)^2不是θ^2的无偏估计...
答:
E (Y^2) =D ξ+(E Y )^2=D ξ+θ^2>θ^2.
求高手解答下这道计量经济学 计算题 谢谢!
答:
当模型存在自相关性时,OLS估计仍然
是无偏估计
,但不再具有有效性。这与存在异方差性时的情况一样,说明存在其他的参数估计方法,其估计误差小于OLS估计的误差;也就是说,对于存在自相关性的模型,应该改用其他方法估计模型中的参数。a.参数估计值仍是无偏的
b
.参数估计值不再具有最小方差性 ...
设Y是参数θ的
无偏估计
量,且D(Y)>0,
证明
Y^2=(Y)^2不是θ^2的无偏估计...
答:
E (Y^2) =D ξ+(E Y )^2=D ξ+θ^2>θ^2.
三个概率题求解。1、设随机变量X的概率密度为f(x)={c+x,0<x<1; 0...
答:
*总体方差 所以第二个方差最小。选
B
。当然如果你熟悉一个结论的话那么很快就知道应该选B。结论是:由n个样本观测值的任一线性组合形成的
无偏估计
中,样本均值的方差最小。3. 直接利用Fisher定理可知,样本均值仍是正态的,均值与总体一样,方差变为总体方差的n分之一。即样本均值~N(1,4/n)。
设随机变量X~(0,1),试
证明
X 的线性函数Y=aX+b也服从标准正态分布?
答:
X可以是任意正态分布,Y=aX+
b都是
正态分布,也不是标准正态分布。你的题目是有问题,如果X服从N(0,1)那么Y=aX+b服从N(b,a^2)。推导过程可以见下图,你可以把u=0,m=1带进去,就是标准正态分布
棣栭〉
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