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金融衍生品定价理论
金融
数学的研究内容有什么?
答:
金融数学是一门研究金融市场和金融产品定价、风险管理等问题的学科。它主要研究的内容有以下几个方面:1.
金融衍生品定价
:金融衍生品是指其价值依赖于其他资产(如股票、债券、外汇等)价格的金融工具。金融数学通过建立模型,如期权定价模型(Black-Scholes模型)、利率衍生品定价模型等,来为这些金融衍生品...
为什么明明
衍生品
风险很高,却会使用无风险利率
定价
答:
原因如下:1、
理论
上,无风险利率是
金融衍生品定价
的基础。在无套利的假设下,如果市场存在无风险套利机会,投资者会迅速行动,使得套利机会消失,市场回归均衡。因此,无风险利率可以作为衍生品定价的基准。2、实际上,衍生品市场存在很多因素导致其价格与无风险利率相关。因此,使用无风险利率作为定价基准...
远期、远期
定价
、远期合约定价
答:
深入探讨:远期
定价
与合约约定的奥秘 在金融市场中,远期定价与期货合约的定价机制是理解
金融衍生品
的关键概念。它们分别对应于当前与未来的价格预期,远期合约作为场外交易(OTC)的特色产品,与交易所交易的期货合约相辅相成。以下是这些核心概念的深入解析和相关公式:远期定价原理 未来价格的预期,即远期价格...
绝对估值法的绝对估值法的分类介绍
答:
绝对估值法是一种现金流贴现
定价
模型估值法。绝对估值法也是常用的估值方法,主要有两种方法:一是现金流贴现定价模型估值法;二是B—S期权定价模型估值法(主要应用于期权定价、权证定价等)。温馨提示:以上解释仅供参考。应答时间:2021-08-04,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]...
金融衍生品定价
有哪些基本方法
答:
定价
策略可以按照评估量化利益并确定价格上限、衡量市场规模、确定最低限价、预测竞争企业的反应、确定投放价格、进入市场控制六个步骤进行。
如何看出BSM公式只适用于欧式期权?
答:
在
金融衍生品
市场中,期权交易是一种常见的金融交易方式。欧式期权和美式期权是两种常见的交易形式。在期权
定价理论
中,Black-Scholes-Merton公式(BSM公式)是一种被广泛使用的期权定价模型,但是它只适用于欧式期权。那么,如何看出BSM公式只适用于欧式期权呢?首先,我们需要了解欧式期权和美式期权的区别。
伊藤公式
答:
伊藤公式,回答如下:伊藤公式(ItoFormula)是随机微积分领域的一项重要成果,为量化金融、统计学、概率论等领域提供了有力的
理论
工具。该公式由日本数学家伊藤清创立,并在现代
金融衍生品定价
、风险管理和交易策略等领域得到了广泛应用。伊藤公式的表达式如下:f(wt)-f(w0)=∫[f'(wdw)+1/2f''(wd&...
金融
数学的主要研究方向有什么?
答:
1.金融工程:金融工程是金融数学的一个重要分支,主要研究如何利用数学、统计学、计算机科学等方法,为金融市场提供更加有效的风险管理工具和投资策略。2.
金融衍生品定价
:金融衍生品是指以其他金融资产为基础,通过合约约定而形成的金融产品。金融衍生品定价是金融数学的一个重要研究方向,主要研究如何利用数学...
在成熟市场中几乎所有利率
衍生品
的
定价
都依赖于什么
答:
在成熟市场中几乎所有利率
衍生品
的
定价
都依赖于远期利率。远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得,远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代
金融
分析中,远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来...
期权回归模型是什么
答:
期权回归模型(Option Pricing Regression Model)是一种
金融衍生品定价
方法,用于估计期权的
理论
价格。该模型基于线性回归分析,通过对期权价格和相关因素之间的历史数据进行拟合来预测未来期权价格。在期权回归模型中,通常将股票价格、无风险利率、行使价格、到期时间等因素作为自变量,并以已知的市场上某个时点...
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