卫青是汉武帝的姐夫，因为他娶了汉武帝的姐姐平阳公主，又是汉武帝的小舅子，因为汉武帝的皇后就是他的姐姐卫子夫。如此说来，汉武帝怎么可能杀了卫青整个家族，再说卫青又没犯什么错误，而且立有赫赫战功，汉武帝也不能没理由乱杀人。
卫青出生卑贱，母亲卫媪是平阳侯家的女奴，父亲郑季以县吏给事身份给平阳侯曹寿办事，与卫媪私通生下卫青。卫青长大后又做了平阳侯家的骑奴隶，后来经骑友公孙敖的引荐得以到章建起宫中当差。
公元前139年，卫青的姐姐卫子夫受宠入宫，皇后陈阿娇担心自己失宠，有意迁怒卫青，准备杀其泄愤，幸亏公孙敖出手相求，卫青逃过一劫。汉武帝知道后非常生气，立即召见了卫青，出于保护封卫青为建章监，并随侍左右。后来，卫子夫被汉武帝立为夫人，卫青也随之升为太中大夫。
河南之战，卫青开始崭露头角。
公元前132年，汉武帝继马邑之谋之后，第一次出兵匈奴。当时汉武帝派出了三路大军，分别是：骑将军公孙敖从代国出兵；轻车骑将军公孙贺从云中出兵，骁骑将军李广从雁门出兵，卫青拜车骑将军从上谷郡出兵。结果公孙贺一无所获，公孙敖被匈奴斩杀7000多名骑兵，李广被匈奴人俘虏，后装死逃脱，只有卫青奇袭龙城，大获全胜，斩首和俘虏匈奴兵士七百余人，大大鼓舞了汉军的士气，武帝赐封其为关内侯。
此后，卫青战必胜、攻必克，先后率汉军主力与匈奴主力展开了河西、漠北等十多场战役，并且全部取胜。最终被汉武帝封为大司马、大将军，赐爵关内侯，并且娶武帝的姐姐平阳公主为妻，后育有三子。长子卫伉、次子卫不疑、三子卫登。公元前106年，卫青去逝，武帝特许其陪葬茂陵，追谥号为“忠”。
那么，卫青死后，汉武帝有没有诛杀其全族呢？
其实并没有。卫青有一个哥哥，两个兄弟，哥哥卫长平在卫青还没有被武帝派往攻打匈奴之前，就已经去世。弟弟卫步史书没有详细记载，另一个兄弟卫广被武帝派往云南平定南越，立有功勋，但卒年不详。卫青还有三个姐姐，分别是大姐卫孺（卫君孺）、二姐卫少儿、三姐卫子夫。
大姐嫁公孙贺为妻，后来儿子公孙敬声挪用军资获罪下狱，公孙贺为救儿子赎罪，替武帝捉拿游侠朱安世。后来朱安世在狱中上书汉武帝，揭发了公孙敬声与阳石公主私通及使用巫蛊诅咒武帝的罪行。最终公孙贺一家被灭族，卫青的大姐卫孺也曹诛连。
为什么卫青死后，汉武帝诛杀了其整个家族？