请问怎么用EVIEWS实现DCC-GARCH模型？想研究两个金融市场之间的波动溢出效应，求大神~！高分！

已有的论文中提到的是，分别对这两个金融市场建立GARCH（1,1），得到标准化残差序列，之后就可以根据这个序列建立DCC模型得到两个序列之间的动态相关系数。但是具体怎么实现啊。。。。请看好事用EVIEWS哈~~~

推荐答案 2014-11-19

EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计，但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做，也可以用R和Matlab编程实现。

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其他回答

第1个回答 2013-04-22

有没有参考论文啊
看了参考论文思路比较清晰

第2个回答 2013-04-20

GARCH模型可以做的
我经常帮别人做这类的数据分析的

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