GARCH(p,q)模型的参数如何选择

Question

是看AIC值和DW值么？怎么看。。。啊。。。我不明白

是说AIC值尽量取更小值么 复数也是取最小值是么 那DW值又如何看呢

如果做出来 ARCH项某系数为负值 是直接舍去么？或者？出现了个负值。。。然后发现ARCH项和GARCH项中为正的系数之和大于1了，，，额滴神 或者还是最开始取的参数不正确？

请指教

Answer 1

问题1：最主要要满足各参数的P值检验通过

问题2：系数和大于1，不满足约束条件了。建议换其他模型。
鉴于可能存在门限效应，建议试试TGARCH。

建议：
提问最好把拟合的数据贴出来。