接上,因为2006年1月至2011年7月A股有9个月的IPO暂停期,缺失数据不知道怎么处理数据才好。如果把缺失数据前后两个月度的数据加起来再平均,会不会不能较好得体现IPO金额对上证综指的影响?因为数据的可比性需要,会对每月上证综指收盘值和每月IPO金额取自然对数,我现在有三个想法:一,把这9个月的数据剔除;二,把0设为0.00000001;三,把缺失数据前后两个月度的数据加起来再平均。我个人觉得第三个方法是比较科学的,想问下你的观点和科学的大致的处理方法。
此外,我还想以IPO暂停为虚拟变量,实证探究每月IPO金额对上证指数(或是上证指数涨幅)的影响。想请教下对数据的处理和实验方法以及大致步骤。
谢谢!
你好,如果我放弃弹性分析,只用原数据进行序列相关性、平稳性等检验,利用Var模型做格兰杰因果分析的话,IPO暂停期是不是可以取0值了?
追答不行。因为模型设计时没有考虑0值。