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重酬,谁来教我怎么在MATLAB里面运行DCC-MVGARCH模型
如题所述
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推荐答案 2016-04-01
[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;
archP=1;
garchQ=1;
[para,dcc_corr,...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ);
è¿æ ·å·¦è¾¹ç para,dcc_corr çè¿ååæ°ï¼å°±æ¯ä½ æ±ççå¼ï¼ä¹å æ¬æ£éªå¼ã
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如何用
Eviews或者
MATLAB
实现
DCC
-
garch模型
答:
EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、
DCC
-GARCH等复合
GARCH模型
的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和
Matlab
编程实现。
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