matlab garch模型中怎么算残差

如题所述

推荐答案 2016-05-28

可以的。 Garch-M需要在matlab中使用garchset函数时调用其隐藏参数"InMean"。方法如下：假设时间序列保存于变量x中，现估计Garch-M(1,1)模型： spec=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1,'InMean',1,'Display','off'); [coeffs,~,LLF...

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