奇异值:对于一个实矩阵a(m×n阶),如果可以分解为a=usv’,其中u和v为分别为m×n与n×m阶正交阵,s为n×n阶对角阵,且s=diag(a1,a2,...,ar,0,...,
0)。且有a1>=a2>=a3>=...>=ar>=0.那么a1,a2,...,ar称为矩阵a的奇异值。u和v成为左右奇异阵列.
a的奇异值为a’a的
特征值的平方根(a’表示a的
转置矩阵),通过此可以求出奇异值.
奇异值分解法是
线性代数中一种重要的矩阵分解法,在信号处理、统计学等领域有重要应用。
其定义为定义:设a为m*n阶矩阵,a'表示a的转置矩阵,a'*a的n个特征值的非
负平方根叫作a的奇异值。记为σi(a)。
如果把a‘*a的特征值记为λi(a‘*a),则σi(a)=sqrt(λi(a’*a))。
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