他是平阳公主府的一个女奴和平阳郡的一个小官吏霍忠如的儿子。小吏不敢承认与公主的女奴有染，于是霍去病生为私生子。霍去病刚满一岁时，姑姑卫子夫进入汉武帝后宫。馆陶公主怀孕后，绑架并试图杀害卫青。事情败露后，卫子夫很快被封为妻子，地位仅次于皇后。卫青被任命为张健的监军，与师兄魏长俊一起为官。魏家从此改变了命运。
汉武帝刘彻是中国历史上一位武功极高的皇帝。当时汉朝边境不稳，经常被匈奴入侵。匈奴人作为游牧民族，几乎把以农耕为生的汉朝当成了自己需求的仓库，无所不用其极地烧杀抢掠。面对这样的局面，长城内各国自秦以来一直无法根本改变，胜利寥寥无几。秦朝只能寄希望于修建长城进行被动防御，而汉朝则用大量的“嫁妆”财产换取了暂时的相对和平。
很有才华的汉武帝想改变这种局面，很快就找到了自己有兴趣的人。他就是卫子夫的弟弟卫青，当时是太忠的大夫。
前130年，卫青拜骑将军，其他三位将军各引一军出塞车。在这次出兵的过程中，四路军遭遇了三路溃败。尤其令人发指的是，老将李广被匈奴俘虏，设法逃脱。而是出身“奴隶骑手”的卫青第一次率军出谷将匈奴人带到了圣地柳州，在那里祭天，杀敌七百。卫青的军事天才让汉武帝刮目相看，从此屡战屡胜。
在卫青取得成就的同时，霍去病也逐渐成长起来。在他叔叔的影响下，他从小就擅长骑射。他虽然年轻，却不屑于像其他王孙一样留在长安城纵情声色，享受长辈的荫庇。他渴望着杀敌立功的那一天。
前123年，卫青率部第二次出征定襄，史称漠南之战。十八岁的霍去病第二次跟着卫青。卫青任命霍去病为嫖姚队长，带领800骑兵，作为军队的奇兵，在茫茫大漠中驰骋数百里，奇袭匈奴，直击匈奴的软肋。这一战，霍去病斩了2028个敌人，杀了匈奴单于的爷爷，活捉了单于的郭襄和姑父。汉武帝立即封他为“状元侯”，称赞他勇夺三军之冠。该市有2500户居民。
121年前的春天，19岁的霍去病被任命为骠骑将军，独自率领一万将士出征匈奴。总司令霍去病不负众望，在千里之外的大漠中闪电出击，打了一场漂亮迂回的仗。六天时间，转战匈奴五部，一路大踏步前进，在皋兰山与匈奴国王吕后、哲兰王展开了一场肉搏战。这一仗，霍去病打得很惨，一万士兵只剩下三千。匈奴损失惨重。——年，鲁侯王、浙兰王被杀，匈奴邪王与郭襄、淳于长被俘，敌人被斩首8960人。匈奴人祭天，金人成了汉军的战利品。经过这场血与火的战斗，汉朝没有人质疑年轻的霍去病统一军队的能力。他成为了汉军的模范士兵和尚武精神的化身。此战之后，汉武帝封霍去病2200户。
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