如果模型中存在异方差性,对模型有什么影响

如题所述

回归模型一旦出现异方差性,如果仍采用OLS估计模型参数,会对模型产生的影响如下:

影响

1、参数估计量非有效。

2、变量的显著性检验失去意义。

3、回归方程的应用效果极不理想。

总的来说,当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对Y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。

回归模型的定义

回归模型是一种预测性的建模技术,它研究的是因变量(目标)和自变量(预测器)之间的关系。这种技术通常用于预测分析,时间序列模型以及发现变量之间的因果关系。例如,司机的鲁莽驾驶与道路交通事故数量之间的关系,最好的研究方法就是回归。 

异方差性的定义

异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。

如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。

产生异方差性的原因如下:

第一类是观测量错误。

从调查资料可知,在实际调查及分析过程中,有可能出现采集数据的错误,比如机器记录失误,记录漏洞等。

第二类是调查偏倚。

就是先入观念或者行为习惯影响了调查和分析结果。

第三类是混杂变量。

也就是在调查样本中缺乏某些必要控制变量,受到不易察觉的外来因素的影响。

第四类则是样本量的问题。

一般来说,样本量的差别可能造成放大不同样本间实际差异,最后导致错误推断出变异性不相等。

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