时间序列分析的步骤

Question

如题所述

Answer 1

时间序列分析是一种用于预测未来值的统计技术，主要通过观察和研究数据随时间的变化趋势和规律。时间序列分析的步骤包括数据收集、数据可视化和相关性分析、模型选择和拟合。

1、数据收集：

首先，通过观测、调查、统计和抽样等方法获取被观测系统的时间序列动态数据。这是整个分析过程的基础，数据的质量和准确性对分析结果有着直接的影响。

2、数据可视化和相关性分析：

将收集到的动态数据绘制成相关图，进行相关性分析，并求出自相关函数。相关图能够直观地展示出数据的变化趋势和周期，同时也能够发现跳点和拐点。

跳点是指与其他数据不一致的观测值，如果跳点是正确的观测值，在建模时应考虑进去，如果是反常现象，则应把跳点调整到期望值。拐点则是指时间序列从上升趋势突然变为下降趋势的点，如果存在拐点，则在建模时必须用不同的模型去分段拟合该时间序列。

3、模型选择和拟合：

在第二步的基础上，选择合适的随机模型进行曲线拟合，即用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。

对于短的或简单的时间序列，可以使用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。对于平稳时间序列，可以使用通用ARMA模型（自回归滑动平均模型）及其特殊情况的自回归模型、滑动平均模型或组合ARMA模型等来进行拟合。

当观测值多于50个时一般都采用ARMA模型。对于非平稳时间序列则需要先进行差分运算，化为平稳时间序列，再用适当模型去拟合这个差分序列。

以上就是时间序列分析的基本步骤，每个步骤都有其独特的作用，缺一不可。通过这些步骤，我们可以对时间序列数据进行有效的分析和预测，为决策提供有力的支持。