加权最小二乘的回归方程中变量不显著怎么办

Question

如题所述

Answer 1

加权最小二乘的回归方程中变量不显著解决方法：岭回归、主成分、变量筛选。

一般是T或者F检验的显著性对应的概率比0.05或者0.01大，如果显著性水平是0.05的话，说明常量不显著，则一元线性回归分析中不应该含有常量。没加控制变量时，遗漏了重要变量，方程存在内生性问题，应该加上控制变量，或者再寻找更显著的变量。

运算案例

若在一组具有相关关系的变量的数据（x与Y）间，通过散点图我们可观察出所有数据点都分布在一条直线附近，这样的直线可以画出许多条，而我们希望其中的一条最好地反映x与Y之间的关系，即我们要找出一条直线，使这条直线“最贴近”已知的数据点。

因为模型中有残差，并且残差无法消除，所以就不能用二点确定一条直线的方法来得到方程，要保证几乎所有的实测值聚集在一条回归直线上，就需要它们的纵向距离的平方和到那个最好的拟合直线距离最小。