TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量,是否正确?

Question

如题所述

Answer 1

【正确】
GARCH模型的一个简单的延伸就是GJR模型或者TGARCH模型，它是在 GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I：在前期收益率为负的情形下，当期的I值取1；在前期收益率非负的情形下，当期的I值取0。