有人用matlab做过ARMA模型拟合么，参数估计是怎么做的

Question

如题所述

Answer 1

matlab自带的函数里面有很多可以求解模型参数的函数（具体可参考《matlab在时间序列分析中的应用》，张善文，雷英杰，冯有前编著，电子书很容易搜得到），但是因为我理论掌握的不好，matlab计算的常数项一直是1，所以不知道matlab函数具体用的是什么算法求解的，而我们一般较常见的是用最小二乘法来求解参数，所以为了保持和eviews求解结果一致（这里选择的是最小二乘），我没有用matlab自带函数求解，而是按照最小二乘的求解算法写的，结果是一样了（我觉得不同算法求出来的结果可能本身就不该一样，我没有去深究，不同结果应该都可以作为模型参数，个人理解，不知道对错）。ARMA模型也可以类似处理。
所以我觉得如果题主理论比较好的话，可以看看那本书，函数用法讲解的比较详细，然后用起来应该会很得心应手。