贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益（高于市场收益）与市场收益之间的关系。
贝塔系数计算公式为：
贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)
其中:
rp是投资组合的收益率
rm是市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差
σp是投资组合的收益率的标准差
σm是市场收益率的标准差
贝塔系数的值在-1到1之间，它们表示了投资组合与市场之间的相关性。
如果贝塔系数为1，则表示投资组合和市场完全相关，其表现与市场表现一致。
如果贝塔系数为0，则表示投资组合和市场没有相关性。
如果贝塔系数为-1，则表示投资组合和市场完全相反。
贝塔系数是一种基本的风险度量，常用于评估股票投资组合和市场指数之间的相关性。
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第1个回答 2023-06-25
贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。贝塔系数的计算公式是什么呢？贝塔系数等于证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差Cov(ra，rm)—证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差，等于证券a的标准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积—市场组合的方差贝塔系数的公式还可以写成：贝塔系数等于证券a与市场组合的相关系数乘以证券a的标准差除以市场组合的标准差Ρam—证券a与市场组合的相关系数σa—证券a的标准差σm—市场组合的标准差根据公式可以看出，一种股票的β值的大小取决于:(1)该股票与整个股票市场纤戚乎的相关性；(2)它自身的标准差；(3)整个市场的标准差。贝塔系数的经济意义在于，仔蔽它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险[sport.jsdhgd.cn/article/429805.html]
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第2个回答 2023-06-25
贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。贝塔系数主要反映某一投资现象对于大盘系数的表现情况，贝塔系数的绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘系数的变化幅度越大；贝塔系数的绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘系数的变化幅度越小。通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况，有助于投资者对投资市场趋势的认知，从而避免投资风险的出现。β值的含义：β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致。β＞1，说明该单项资产的裂型风险收益率高于市场组合平均指源亏风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险。β＜1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组唯神合的风险。[hallo.sz-wnd.cn/article/690843.html]
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第3个回答 2023-06-25
贝塔系数指的是一种评估证券系统性风险的工具，主要用来度量一种证券或一个投橡基资证券组合相对于总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，其所反映梁历谨的是某一投资对象相对于大盘的表现情况，绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值烂携，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反，大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是获得专家理财的服务，以得到优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。[hallo.0888lj.cn/article/289547.html]
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