远期利率4.32如何套利

Question

如题所述

Answer 1

远期利率4.32的套利方法如下：
1、借款：有100万，以4.25%的利率借款3个月，可以获得100万。
2、投资：将这笔资金以4.12%的利率进行1个月的投资，投资期限为30天。
3、卖出一份1×3的远期利率协议：在30天后，可以卖出一份1×3的远期利率协议，将未来的61天收益锁定在0.732%。
4、套利收益：通过上述套利操作，可以获得的收益为0.001027%。套利亦称“利息套汇”，即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。