是蒋先玲老师货币银行学上的一道多选题
题目如下
关于利率远期正确的是（ ）
A.预期利率下跌时，投资者利用利率远期空头做风险回避。
B.预期利率下跌时，投资者利用利率远期多头做风险回避。
C.预期利率上升时，投资者利用利率远期空头做风险回避。
D.预期利率上升时，投资者利用利率远期多头做风险回避。
答案竟然是AC 求解释。个人认为这个要具体情况具体分析
上面写的是利率上升或者下跌都是空头的。个人认为还要看投资人是持有债要卖或者是准备钱要买债吧？
追答哎，没注意细看，如果按我的说法应该是选BC。
要看持债人要买还是要卖来准备钱的，那么如果预期利率上升的话，持有债的要卖债肯定会做利率远期空头做套补，要买债的要买债肯定不会做利率远期做套补；如果预期利率下降的话，持有债的肯定会做利率远期做套补，不持债的要买债肯定会做利率远期多头做套补。套补实际上就是预期不利的情况下维持资产资产价值不变。
对啊，我就觉得他的书给错答案了。而且这个题很有问题。。谢谢啦。印证了一下。请问您是做实务的吗。还希望以后能多多请教您哈哈。