1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的。
2、我认为建立VAR模型用源数据，由于差分消除了变量长期上的经济信息，因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。
3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系，做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验，但需要选择最优的滞后期（与VAR最优滞后期一致）。
4、如果你做的三个变量有协整关系的话，可以建立VAR模型，以及误差修正模型，这样就可以用来进行预测。但是VAR模型不平稳，不能做脉冲分析跟方差分解。个人意见，仅供参考。
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